编辑推荐
? 本书是作者30余载从事教学和科研工作的经验和心得的结晶。
? 本书研究的模型跨越了计量经济学发展的不同阶段。
? 选择以计量经济学中最有代表性的模型为主线进行写作。
作者简介
作者：马薇
马薇，1957年生，天津财经大学数学与计量经济学教授，博士生导师。，全国优秀教师，全国师德标兵、天津市大学生数学竞赛优秀指导教师。中国数量学会学术委员会委员、中国数量经济学会理事会常务理事。主要著作：协整理论与应用（南开大学出版社）、线性代数（南开大学出版社）
目录
第1章绪论
1.1计量经济学研究问题的方法
1.2计量经济模型的建模过程
第2章计量经济学中的统计与数学工具
2.1计量经济学中的数学分析
2.1.1多元函数的极值
2.1.2差分算子与滞后算子
2.2计量经济学中的线性代数与矩阵论基础
2.2.1矩阵概念与矩阵的向量化
2.2.2矩阵的运算
2.2.3计量经济模型中常用的特殊矩阵
2.2.4矩阵与向量组的其他知识
2.2.5线性方程组解的理论
2.3计量经济学中的概率论与数理统计的相关知识
2.3.1随机变量的数字特征
2.3.2重要随机变量的分布
2.3.3条件分布与条件期望
2.3.4参数估计
2.3.5假设检验
2.3.6大数定律与中心极限定理
2.4随机过程简介
2.4.1随机过程的基本概念
2.4.2计量经济学中常用的随机过程
第3章一元线性回归模型
3.1计量经济模型中变量的分类
3.1.1内生变量与外生变量
3.1.2滞后变量与虚拟变量
3.2一元线性回归模型的一般概念
3.2.1回归分析的基本概念
3.2.2一元线性回归模型的基本假设
3.2.3一元线性回归模型的参数估计
3.2.4一元线性回归模型的统计检验
3.2.5一元线性回归模型的应用
3.2.6一元线性回归模型的案例
第4章多元线性回归模型
4.1多元线性回归模型的一般概念
4.2多元线性回归模型的参数估计
4.2.1多元模型的普通最小二乘估计
4.2.2多元线性模型参数的最大似然估计
4.2.3多元线性模型参数的矩估计
4.3多元线性回归模型的检验
4.3.1多元模型的经济学检验
4.3.2多元模型对样本数据拟合优度检验的设计研究
4.3.3模型设定的显著性检验
4.3.4回归参数的显著性检验
4.4可变换成多元线性回归模型的模型
4.4.1对数模型
4.4.2指数模型
4.4.3其他可化为线性的模型
4.5有约束条件的线性回归模型
4.5.1对参数约束的回归模型
4.5.2对回归模型解释变量个数增减的约束
4.5.3参数稳定性检验
4.5.4约束问题的其他检验方法简介
4.6对线性模型的思考
4.7利用R语言进行计量分析
4.7.1利用R语言生成白噪声
4.7.2利用R语言构造泊松过程
4.7.3利用R语言构造一个简单线性回归
4.7.4利用R语言构造异方差与序列相关数列
第5章经典参数模型的检验与修正方法研究
5.1异方差性的检验与修正方法
5.1.1异方差概述
5.1.2异方差性的检验
5.1.3模型中异方差问题的修正方法研究
5.2计量经济模型序列相关性的研究
5.2.1序列相关性的一般概念以及对模型的影响
5.2.2存在序列相关问题时对模型的影响
5.2.3序列相关性的检验
5.2.4序列相关问题的修正
5.3计量模型多重共线性的研究
5.3.1多重共线性的数学定义
5.3.2多重共线性对计量经济模型的影响
5.3.3多重共线性的检验
5.3.4多重共线性问题的解决方法
第6章系统计量经济模型
6.1系统计量经济模型的一般概念
6.1.1系统计量经济模型的例子
6.1.2系统计量经济模型中变量与单方程的分类
6.1.3系统计量经济模型的分类
6.1.4系统计量经济模型的识别
6.2系统模型的估计
6.2.1间接最小二乘法
6.2.2系统计量经济模型的工具变量估计法
6.2.3系统计量经济模型的两阶段最小二乘估计方法
6.2.4利用软件EViews估计系统计量经济模型
6.3系统计量经济模型建模的基本过程
第7章时间序列模型
7.1时间序列模型的一般概念与研究工具
7.1.1时间序列过程的因果性
7.1.2时间序列过程的自相关函数与偏自相关函数
7.1.3时间序列过程的总体谱
7.1.4滞后算子的性质
7.2自回归模型
7.2.1自回归模型的一般概念
7.2.2AR（1）过程的性质
7.2.3一般自回归模型AR（p）的性质
7.3移动平均过程
7.4自回归移动平均过程
7.5非平稳时间序列的建模
7.6单位根检验
7.6.1随机扰动项无序列相关性的单位根检验——DF检验
7.6.2随机扰动项存在序列相关性的单位根检验
7.6.3方差比检验
7.7向量自回归模型VAR
7.7.1VAR模型的一般概念
7.7.2向量过程的平稳性
7.7.3VAR（p）模型衍生模型的推导
7.7.4VAR（p）模型的估计
7.7.5VAR（p）模型中滞后期p的选取方法
7.8向量自回归模型的应用
7.8.1VAR模型与格兰杰因果关系检验
7.8.2利用VAR模型进行脉冲分析
7.9其他时间序列模型简介
7.9.1自回归条件异方差模型
7.9.2长记忆时间序列模型
……
第8章空间计量经济模型
第9章非参数与半参数计量经济模型
第10章协同积分与误差修正模型
第11章计量经济模型的应用研究
参考文献
附录A正态曲线下的面积
附录Bt—分布的临界点
附录Cx2分布的临界点
附求DF分布
附录EDW检验上下界
附录F冯诺曼比临界值
附录G（P—1）／σP经验累积分布表
附录HT（P—1）经验累积分布表
附录I谢整检验界值表
序言
前 言
几年来一直想写一本跨越计量经济学发展不同时期的书。动笔的时候，发现要写的内容实在是太多了。最后决定选择以计量经济学中最有代表性的模型为主线进行写作。书最重要的责任是要给读书的人带来帮助，将复杂的东西变得容易，使读书的人豁然开朗是书的天职。
本书重点研究了经典计量经济模型、系统模型、时间序列模型、向量自回归模型、空间计量经济模型、非参数模型与半参数模型以及协同积分与误差修正模型，同时也对非参数模型的应用进行了研究，是一本非常有价值的书。
书中每一章都重点研究了一个模型。对每个模型产生的背景、模型设定、模型估计、模型检验以及模型的应用进行了深入的探讨。本书可以作为博士研究生、硕士研究生以及本科生的参考书，也可作为经济研究工作者的参考书。
在写作过程中我的学生们给了我许多具体的帮助。我的２０１４年毕业的硕士研究生李楠、李海利、李莹莹、周东英、徐诚、乔龙飞、司家兴、高培安等同学在搜集数据整理资料方面做了大量的工作。部分章节的案例由他们提供，我做了必要的修改。我的已经毕业的博士研究生卢英博士、张卓群博士以及在读博士研究生葛通都做了大量的工作。第９章由我、张卓群、葛通共同完成。第１１章的案例由卢英、张卓群、任亚宁、徐玉娟提供。在读硕士吴丹、林柯参加了第８章的部分写作。全书由我独立定稿完成。
本书的写作历程跨越了五年时间。多亏本书的两任编辑王文珠老师与苏明芳老师的鼓励与帮助使得这本书得以完成。特别感谢你们对我的宽容与忍耐。
我也以此书纪念我的导师周逸江教授。虽然周逸江先生离开了，但是他对我的教诲终生难忘。每当我遇到困难的时候都会想起他。我也要感谢我的计量经济学启蒙老师——清华大学的李子奈教授，同时也非常感谢我的博士后合作导师——南开大学的张晓峒教授。在我的学习与研究过程中他们给了我许多帮助与支持。
最后，希望本书给读到它的人们带来帮助。也感谢读此书的人与我一起分享学习带来的快乐。
马薇
２０１６年１２月３１日
文摘
版权页：
插图：
在经典计量经济学的建模过程中，模型的设定、模型的估计以及模型的检验是在计量经济学基本假设下进行的。这些假设限制了模型的应用范围。几乎所有的科学，无论足自然科学还是社会科学，其研究都是一个不断探索的过程。在这个循序渐进的过程中，一门学科的体系会变得更加完备。模型是否能准确地表现经济规律，取决于后面的检验。建模型只是理想的开始。事实上，对模型的检验比想象中的要更加困难。
在基本假设下可以采用最小二乘法、极大似然等方法对模型进行估计，能够得到无偏、简洁以及有效的参数估计量。但是，在实际经济问题中，满足假设的情况很少。如果某些基本假设不能被满足，模型估计参数的性质可能会发生改变。需要在计量分析方法上进行调整改变。这些不满足基本假定的情况主要包括：随机扰动项存在异方差性；随机扰动项存在序列相关性；解释变量间存在多重共线性；解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关；解释变量的方差随着样本容量的增加而增加；模型设定上存在错误等。
? 本书是作者30余载从事教学和科研工作的经验和心得的结晶。
? 本书研究的模型跨越了计量经济学发展的不同阶段。
? 选择以计量经济学中最有代表性的模型为主线进行写作。
作者简介
作者：马薇
马薇，1957年生，天津财经大学数学与计量经济学教授，博士生导师。，全国优秀教师，全国师德标兵、天津市大学生数学竞赛优秀指导教师。中国数量学会学术委员会委员、中国数量经济学会理事会常务理事。主要著作：协整理论与应用（南开大学出版社）、线性代数（南开大学出版社）
目录
第1章绪论
1.1计量经济学研究问题的方法
1.2计量经济模型的建模过程
第2章计量经济学中的统计与数学工具
2.1计量经济学中的数学分析
2.1.1多元函数的极值
2.1.2差分算子与滞后算子
2.2计量经济学中的线性代数与矩阵论基础
2.2.1矩阵概念与矩阵的向量化
2.2.2矩阵的运算
2.2.3计量经济模型中常用的特殊矩阵
2.2.4矩阵与向量组的其他知识
2.2.5线性方程组解的理论
2.3计量经济学中的概率论与数理统计的相关知识
2.3.1随机变量的数字特征
2.3.2重要随机变量的分布
2.3.3条件分布与条件期望
2.3.4参数估计
2.3.5假设检验
2.3.6大数定律与中心极限定理
2.4随机过程简介
2.4.1随机过程的基本概念
2.4.2计量经济学中常用的随机过程
第3章一元线性回归模型
3.1计量经济模型中变量的分类
3.1.1内生变量与外生变量
3.1.2滞后变量与虚拟变量
3.2一元线性回归模型的一般概念
3.2.1回归分析的基本概念
3.2.2一元线性回归模型的基本假设
3.2.3一元线性回归模型的参数估计
3.2.4一元线性回归模型的统计检验
3.2.5一元线性回归模型的应用
3.2.6一元线性回归模型的案例
第4章多元线性回归模型
4.1多元线性回归模型的一般概念
4.2多元线性回归模型的参数估计
4.2.1多元模型的普通最小二乘估计
4.2.2多元线性模型参数的最大似然估计
4.2.3多元线性模型参数的矩估计
4.3多元线性回归模型的检验
4.3.1多元模型的经济学检验
4.3.2多元模型对样本数据拟合优度检验的设计研究
4.3.3模型设定的显著性检验
4.3.4回归参数的显著性检验
4.4可变换成多元线性回归模型的模型
4.4.1对数模型
4.4.2指数模型
4.4.3其他可化为线性的模型
4.5有约束条件的线性回归模型
4.5.1对参数约束的回归模型
4.5.2对回归模型解释变量个数增减的约束
4.5.3参数稳定性检验
4.5.4约束问题的其他检验方法简介
4.6对线性模型的思考
4.7利用R语言进行计量分析
4.7.1利用R语言生成白噪声
4.7.2利用R语言构造泊松过程
4.7.3利用R语言构造一个简单线性回归
4.7.4利用R语言构造异方差与序列相关数列
第5章经典参数模型的检验与修正方法研究
5.1异方差性的检验与修正方法
5.1.1异方差概述
5.1.2异方差性的检验
5.1.3模型中异方差问题的修正方法研究
5.2计量经济模型序列相关性的研究
5.2.1序列相关性的一般概念以及对模型的影响
5.2.2存在序列相关问题时对模型的影响
5.2.3序列相关性的检验
5.2.4序列相关问题的修正
5.3计量模型多重共线性的研究
5.3.1多重共线性的数学定义
5.3.2多重共线性对计量经济模型的影响
5.3.3多重共线性的检验
5.3.4多重共线性问题的解决方法
第6章系统计量经济模型
6.1系统计量经济模型的一般概念
6.1.1系统计量经济模型的例子
6.1.2系统计量经济模型中变量与单方程的分类
6.1.3系统计量经济模型的分类
6.1.4系统计量经济模型的识别
6.2系统模型的估计
6.2.1间接最小二乘法
6.2.2系统计量经济模型的工具变量估计法
6.2.3系统计量经济模型的两阶段最小二乘估计方法
6.2.4利用软件EViews估计系统计量经济模型
6.3系统计量经济模型建模的基本过程
第7章时间序列模型
7.1时间序列模型的一般概念与研究工具
7.1.1时间序列过程的因果性
7.1.2时间序列过程的自相关函数与偏自相关函数
7.1.3时间序列过程的总体谱
7.1.4滞后算子的性质
7.2自回归模型
7.2.1自回归模型的一般概念
7.2.2AR（1）过程的性质
7.2.3一般自回归模型AR（p）的性质
7.3移动平均过程
7.4自回归移动平均过程
7.5非平稳时间序列的建模
7.6单位根检验
7.6.1随机扰动项无序列相关性的单位根检验——DF检验
7.6.2随机扰动项存在序列相关性的单位根检验
7.6.3方差比检验
7.7向量自回归模型VAR
7.7.1VAR模型的一般概念
7.7.2向量过程的平稳性
7.7.3VAR（p）模型衍生模型的推导
7.7.4VAR（p）模型的估计
7.7.5VAR（p）模型中滞后期p的选取方法
7.8向量自回归模型的应用
7.8.1VAR模型与格兰杰因果关系检验
7.8.2利用VAR模型进行脉冲分析
7.9其他时间序列模型简介
7.9.1自回归条件异方差模型
7.9.2长记忆时间序列模型
……
第8章空间计量经济模型
第9章非参数与半参数计量经济模型
第10章协同积分与误差修正模型
第11章计量经济模型的应用研究
参考文献
附录A正态曲线下的面积
附录Bt—分布的临界点
附录Cx2分布的临界点
附求DF分布
附录EDW检验上下界
附录F冯诺曼比临界值
附录G（P—1）／σP经验累积分布表
附录HT（P—1）经验累积分布表
附录I谢整检验界值表
序言
前 言
几年来一直想写一本跨越计量经济学发展不同时期的书。动笔的时候，发现要写的内容实在是太多了。最后决定选择以计量经济学中最有代表性的模型为主线进行写作。书最重要的责任是要给读书的人带来帮助，将复杂的东西变得容易，使读书的人豁然开朗是书的天职。
本书重点研究了经典计量经济模型、系统模型、时间序列模型、向量自回归模型、空间计量经济模型、非参数模型与半参数模型以及协同积分与误差修正模型，同时也对非参数模型的应用进行了研究，是一本非常有价值的书。
书中每一章都重点研究了一个模型。对每个模型产生的背景、模型设定、模型估计、模型检验以及模型的应用进行了深入的探讨。本书可以作为博士研究生、硕士研究生以及本科生的参考书，也可作为经济研究工作者的参考书。
在写作过程中我的学生们给了我许多具体的帮助。我的２０１４年毕业的硕士研究生李楠、李海利、李莹莹、周东英、徐诚、乔龙飞、司家兴、高培安等同学在搜集数据整理资料方面做了大量的工作。部分章节的案例由他们提供，我做了必要的修改。我的已经毕业的博士研究生卢英博士、张卓群博士以及在读博士研究生葛通都做了大量的工作。第９章由我、张卓群、葛通共同完成。第１１章的案例由卢英、张卓群、任亚宁、徐玉娟提供。在读硕士吴丹、林柯参加了第８章的部分写作。全书由我独立定稿完成。
本书的写作历程跨越了五年时间。多亏本书的两任编辑王文珠老师与苏明芳老师的鼓励与帮助使得这本书得以完成。特别感谢你们对我的宽容与忍耐。
我也以此书纪念我的导师周逸江教授。虽然周逸江先生离开了，但是他对我的教诲终生难忘。每当我遇到困难的时候都会想起他。我也要感谢我的计量经济学启蒙老师——清华大学的李子奈教授，同时也非常感谢我的博士后合作导师——南开大学的张晓峒教授。在我的学习与研究过程中他们给了我许多帮助与支持。
最后，希望本书给读到它的人们带来帮助。也感谢读此书的人与我一起分享学习带来的快乐。
马薇
２０１６年１２月３１日
文摘
版权页：
插图：
在经典计量经济学的建模过程中，模型的设定、模型的估计以及模型的检验是在计量经济学基本假设下进行的。这些假设限制了模型的应用范围。几乎所有的科学，无论足自然科学还是社会科学，其研究都是一个不断探索的过程。在这个循序渐进的过程中，一门学科的体系会变得更加完备。模型是否能准确地表现经济规律，取决于后面的检验。建模型只是理想的开始。事实上，对模型的检验比想象中的要更加困难。
在基本假设下可以采用最小二乘法、极大似然等方法对模型进行估计，能够得到无偏、简洁以及有效的参数估计量。但是，在实际经济问题中，满足假设的情况很少。如果某些基本假设不能被满足，模型估计参数的性质可能会发生改变。需要在计量分析方法上进行调整改变。这些不满足基本假定的情况主要包括：随机扰动项存在异方差性；随机扰动项存在序列相关性；解释变量间存在多重共线性；解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关；解释变量的方差随着样本容量的增加而增加；模型设定上存在错误等。
| ISBN | 7302474079,9787302474074 |
|---|---|
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 作者 | 马薇 |
| 尺寸 | 16 |