保险问题博弈分析与经济动态仿真 [精装] 7030309898,978703030

《保险问题博弈分析与经济动态仿真》可作为研究生学习保险经济学的参考书，也可作为从事保险研究的专家学者的参考用书。保险是我国社会保障体系的重要组成部分，保险制度的完善和保险模式的改革直接影响我国各项改革的顺利进行，《保险问题博弈分析与经济动态仿真》以博弈论和经济动态仿真为工具，从不同角度对保险问题进行了研究。全书共分为六篇，分别针对保险免赔额、保险期权、再保险、银行保险、保险欺诈和保险监管六个领域，内容丰富、逻辑严谨、语言精练，力求较为全面地反映保险中存在的经济学问题。 《保险问题博弈分析与经济动态仿真》为科学经管文库之一。 王文举，首都经济贸易大学教授，博士生导师，副校长，北京市重点学科“数量经济学”学科带头人，享受国务院政府津贴专家。兼任中国数量经济学会副理事长，全国数理经济学会理事长，全国博弈论与实验经济学研究会副理事长兼秘书长，教育部物流教学指导委员会委员，中国物流学会常务理事等职。 王文举教授长期从事博弈论和经济仿真、数量经济学等方面的研究和教学工作。发表学术论文100多篇，出版学术著作和教材10余部，主持国家社会科学基金重点项目1项，主持完成国家社会科学基金项目2项和各类省部级研究项目15项。主持完成的国家社会科学基金项目“博弈论的应用与我国经济学的发展”获得同行专家的高度评价、“博弈论应用与经济动态模拟研究”被鉴定为优秀成果，2008年获北京市教育教学成果一等奖。著作《博弈论应用与经济学发展》获北京市第八届哲学社会科学优秀成果二等奖。入选“北京市新世纪百千万人才工程”和“北京市新世纪社科理论人才百人工程”，被评为北京市跨世纪优秀人才、北京市拔尖创新人才、北京市高层次人才，获霍英东青年教师奖。 第一篇 最优免赔额博弈分析与动态仿真 第一章 保险博弈分析模型及其动态仿真检验 第一节 保险博弈分析模型 第二节 保险人行为特征分析 第三节 保险博弈仿真模型的建立 第四节 保险博弈仿真模型的运行结果 第五节 结论与思考 第二章 不完全信息下的免赔额保险博弈分析 第一节 基本模型与假设 第二节 不完全信息下的最优免赔额确定 第三节 例子与结论 第二篇 保险期权博弈分析 第三章 免赔额保险公平定价期权博弈分析 第一节 精算定价与金融定价 第二节 保险负债经济定价模型 第三节 免赔额保险公平定价分析 第四章 保险公司资本结构期权博弈分析 第一节 资本结构和主体利益索求权分配 第二节 保险偿付能力监管与保险保障基金体系 第三节 风险保费保障基金体制下资本结构分析 第四节 划一保费保障基金下资本结构分析 第五节结论 第五章 投资连结寿险定价期权博弈分析 第一节 投资连结寿险基本合同定价分析 第二节 投保人自由退保边界的确定 第三节结论 第三篇 再保险博弈分析 第六章 再保险定价中自留额决定博弈分析 第一节理论回顾 第二节 基本模型假设 第三节 完全信息下超额赔款再保险合同的确定 第四节 不完全信息下超额赔款再保险合同的确定 第五节 完全信息下比例再保险的博弈模型 第六节结论 第七章 超额损失再保险期权博弈分析 第一节 期权分析方法 第二节 最优超额损失再保险分析 第四篇 银行保险博弈分析 第八章 中国银行保险主体行为分析 第一节 中国银行保险主体分析 第二节 中国银行保险主体行为分析 第三节 中国银行保险主体行为案例分析 第四节 中国银行保险发展中典型问题博弈分析 第九章 中国银行保险主体利益分配与行为博弈分析 第一节 银行保险委托代理博弈分析 第二节 银行保险讨价还价博弈分析 第三节 银行保险利益分配合作博弈分析 第五篇 保险欺诈博弈分析 第十章 投保人保险欺诈博弈分析 第一节 社会医疗保险构成及欺诈动因 第二节 完全信息静态博弈模型 第三节 完全信息动态博弈模型 第四节 不完全信息静态博弈 第五节 不完全信息动态博弈模型之一 第六节 不完全信息动态博弈模型之二 第七节 投保人保险欺诈最优均衡保单设计 第十一章 代理人保险欺诈博弈分析 第一节 保险代理人欺诈博弈分析 第二节 保险代理人监督博弈分析 第三节 保险代理人单因素激励机制设计 第四节 保险代理人双因素最优激励机制设计 第十二章 保险人保险欺诈博弈分析 第一节 寿险监管博弈模型 第二节 基于社会福利最大化的监管博弈模型 第三节 有效防范寿险欺诈博弈模型 第六篇 保险监管博弈分析与动态仿真 第十三章 偿付能力监管博弈分析 第一节 偿付能力与偿付能力监管 第二节 偿付能力监管博弈模型 第三节 模型求解与分析 第四节模型改进 第五节 结论与建议 第十四章 保险代理人监管博弈分析及动态仿真 第一节 保险代理人监管 第二节 动态仿真模型的建立 第三节 专业代理公司进入市场对投保人福利影响实验研究 第四节 监管行为对个人代理人业务素质影响实验研究 第五节 结论与建议 第十五章 市场结构监管博弈分析及动态仿真 第一节 保险市场结构分析 第二节 保险市场结构动态仿真模型的建立 第三节 保险人规模差距对定价行为影响分析 第四节 结论及建议 主要参考文献 版权页： 插图： 对再保险的精算及经济理论上的研究始于20世纪40年代，经过多年的发展，对再保险的研究主要集中于最优再保险问题、再保险保费、巨灾再保险、再保险链等问题上。其中，保险经济学家们的视线主要集中在最优再保险的研究上。经济理论上的最优再保险就是在不同的优化准则下寻找最优再保险合同，保险人将一部分风险转移出去，同时自身的收益减少，所以如何安排自己的最优自留额、如何有效风险分担以及选择何种再保险方式就成为保险人迫切的问题。 在最优风险分配方面，Borch（1962）提出了著名的Borch定理，他将ArrOW-Debreu的不确定性下的一般均衡理论加以推广，在现实的再保险市场上实现，给出了风险分配的帕累托最优条件，并且他的结果可以推广到更为一般的金融风险分摊机制，在此意义上，长期在金融领域内占统治地位的资本资产定价模型只是一个特例而已。 对最优超额再保险的研究学者们经常运用的两类模型是均值一方差模型和期望效用模型。前者着眼于寻找一个最优自留额使原保险人所承担的以方差测度的风险最小。后者假定原保险人的风险态度可以用效用函数来表示，寻找最优再保险的问题就归结为寻找能使原保险人期望效用最大化的最优自留额。显然这两种主流方法都仅考虑了原保险人的利益，而没有考虑原保险人与再保险人之间的策略互动及相互影响，再保险合同的达成是两方博弈的结果。除了上述两种方法，最优再保险的研究还使用最小化破产概率、最大化调节系数、最小化保费等最优化准则。 虽然存在多种优化准则，但许多学者们都证明了在相同的成本条件下，当自留风险变异最小时，这些优化准则都表明了停止损失再保险的优越性。另有学者还研究了在不同的条件下，比例再保险和非比例再保险的线性组合的性质，得出了一些重要的结果。

ISBN	7030309898,978703030
出版社	科学出版社
作者	王文举
尺寸	16