中国证券市场发展前沿问题研究 [平装] 9787509528723

《中国证券市场发展前沿问题研究》内容简介：中国证券业协会科研课题研究工作是证券行业的一件大事。我们每年都要召开专题会议，总结上年度科研课题研究工作，表彰获奖研究人员和报送单位，交流工作经验和研究成果，分析证券研究工作面临的最新形势，研究部署本年度科研课题研究工作。 《中国证券市场发展前沿问题研究》由中国财政经济出版社出版。 证券市场运行类 一等奖 我国A股市场系统风险预警指标体系研究 二等奖 股指期货对A股市场波动性的影响及传导机制 异常交易的评判标准及监控方法研究 三等奖 创业板与主板的流动性比较研究（摘要） A股市场系统性风险的预警指标体系研究（摘要） A股市场系统性风险的预警指标体系研究（摘要） 消费风险与资产收益：基于中国股市的实证分析（摘要） 中国A股市场有效性实证研究——过滤器效应和移动平均线法则在中国A股市场的应用（摘要） 金融产品创新类 一等奖 我国中小盘股指期货指数选择与合约设计研究 二等奖 中央对手方机制防范系统性金融风险的原理研究 股指期货标的指数选择及定价机制研究 三等奖 筛选融资融券标的证券的指标体系及其实证研究（摘要） 数量化投资在A股市场的应用——基于Alpha策略的应用 研究（摘要） 非线性衍生产品的定价与对冲机制研究（摘要） 基于中美比较的我国信用债市场最优发展路径与对策研究（摘要） 新股发行价格形成机制研究（摘要） 上市公司类 一等奖 全球战咯并购定价问题研究 二等奖 证券市场并购重组中的博弈——基于支付方式的视角 上市公司“大小非”减持的实证研究——来自减持时机及 盈余管理的角度 …… 证券公司类 基金公司类 宏观环境类 投资者教育专项课题类 后记 版权页： 插图： 基于马克维茨资产组合理论，可以把证券市场风险分解为系统风险和非系统风险。系统风险是指影响范围广，对整个证券市场都会造成损失的风险，具有两个特点：一是每个投资者都会面临证券价格波动的风险；二是投资者无法通过组合管理规避这一风险，即无法通过分散投资降低或消除该风险。在特定情况下，系统风险会导致股价巨幅波动，投资大幅贬值，严重的可能引起投资者信心危机，股市崩盘，金融危机爆发等。 由于系统风险占中国证券市场风险的权重较大（宋增基，2004），我国众多研究者认为重点应研究个股风险中系统风险（通常用Beta来衡量）的计算和预测，这方面的研究有李旭升（2001）提出布鲁姆调整是当时最适合于中国股票Beta系数预测的方法以及刘景德（2008）、任少华（2008）等提出对于系统风险事变估计方法等。另一部分研究者则直接研究对于系统风险的评价体系和预警指标，这些体系大多数基于模型和对历史的统计结果。比如温博慧（2004）以

ISBN	9787509528723
出版社	中国财政经济出版社
作者	中国证券业协会
尺寸	16