陈珂编著的《我国外汇储备投资管理研究》运用Markowitz资产组合理论、模糊决策理论、计量经济、利率期限结构等理论和方法，建立起符合我国实际的外汇储备风险管理框架，系统地研究了我国外汇储备投资币种结构及期限结构管理问题，对外汇储备投资决策提供有力支持。编辑推荐
陈珂编著的《我国外汇储备投资管理研究》主体部分由上篇和下篇两大篇章构成。上篇主要针对我国外汇储备投资币种结构进行研究，内容涵盖第四章外汇储备币种结构的影响因素及币种结构选择传统模型，第五章风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置，第六章外汇储备币种结构的现实估计和第七章我国外汇储备最优币种结构配置模型及实证研究。下篇从利率期限结构的角度对我国外汇储备投资的期限结构进行分析，包括第八章至第十章全部内容。主要介绍了利率期限结构静态模型理论及对我国外汇储备投资期限结构进行静态实证研究，利率期限结构动态模型理论及我国外汇储备投资期限结构动态实证，构建我国外汇储备投资期限配置理论模型，在CVaR模型基础上对我国外汇储备投资期限结构配置进行实证研究，得出我国外汇储备投资最优期限配置。最后在总结本书先前章节研究结果的基础之上，提出我国外汇储备投资优化策略。
作者简介
陈珂，女，1981年11月18日生，湖南长沙人。英国诺丁汉大学金融投资专业硕士，湖南大学经济学博士。现任湖南大学金融与统计学院助理教授，硕士生导师，主要研究方向为国际金融与比较金融。曾在JEPR（JournalofEconomic Policy Reform）（SSCI）、《国际金融研究》、《经济管理》等国内外学术期刊上发表论文数篇。主持省级课题一项，作为主研人员参与多项国家级以及省部级课题的研究。
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| ISBN | |
|---|---|
| 出版社 | 湖南大学出版社 |
| 作者 | 陈珂 |
| 尺寸 | 16 |