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《巴塞尔协议3:全球银行业的大挑战》由中国金融出版社出版。
作者简介
作者：（美国）迪米特里斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas） 译者：游春
目录
第一部分 金融危机倒逼监管改革
1 巴塞尔协议：概述和警示
巴塞尔资本协议Ⅲ概览
建立在现代监管基础上的理念
细节决定一切
这本书为读者提供了什么
第二部分 全球金融的永恒运动
2金融和银行业是时间的运动机器
中央银行行长的三重窘境
“新经济”对金融时间机器的影响
扩张金融市场和它们的阴谋
新型金融工具及其挑战
监管条例与衍生品市场的复杂性不匹配
资金暗池、特殊目的工具和闪电崩盘
说客的活动
3全球性银行和系统性风险
全球化金融不是国际贸易的分支
全球银行业的挑战及金融稳定委员会（FSB）
全球危机和系统风险的蔓延
监管套利
在巴塞尔协议Ⅲ下投机一级资本是犯罪行为
因太大而无法挽救的银行应该让它倒闭
4巴塞尔协议Ⅲ是大让步而不是创举
巴塞尔协议Ⅲ不应该重复巴塞尔协议Ⅱ的错误
或有可转换工具
形成中的新监管条例的概况
对资本充足性的管理责任
通过套利和投机与巴塞尔协议Ⅲ博弈
递延税资产（DTAs）：日本阻碍资本充足的方式
少数股东权益、抵押贷款服务、应急资本、养老金赤字、无形资产和杠杆比率
第三部分 巴塞尔协议Ⅲ与全球风险概念
5有可能对不断变化的全球金融市场进行监管吗
自从上古时代，就存在对监管机构的需求
监管者的兵工厂从未真正建好
银行业已经领先监管者吗
哪种组织和结构对全球监管是有效的
重新定义重要的支柱2风险
市场纪律的概念和信用违约互换（CDS）的贡献
董事会对合规性的监视
……
第四部分 风险管理需要新的文化
第五部分 巴塞尔协议Ⅲ应强调央行的大幅开支
文摘
版权页：
关于名义本金额（从互换中借来的款项，它是作为参照而不用来交换的典型代表资金），现在的衍生品市场份额达到1 200万亿美元左右。这和20世纪90年代末期的方式不同，大部分份额是在场外交易的：
利率合约占总体的77.5％；
外汇合约占略高于9％的份额；
信用违约互换（CDS）的份额超过5％；
商品交易合同和股票挂钩的合约以及其他约占资产负债表的8％。
监管者非常关注衍生品金融工具的相关风险，因为其中大部分得益于不透明、创新和高杠杆。但是即使没有这些原因，任何大金额的金融工具显然都能规避主要风险。
第一个在全球规模上冲击金融机构的主要衍生品危机出现在1998年9月，当时，康涅狄格州的格林威治（Greenwich）在长期资本管理中失败。它的彻底垮台几乎使世界金融体系崩溃，变为最早的“新经济”大动荡。接下来的是：
2000年的股市崩盘；
2002年至2003年安然和世界通信公司的丑闻；
2008年雷曼兄弟公司破产；
2007年至2012年深度的经济危机，它开始于再证券化和其他衍生工具。
长期资本管理及其衍生品泡沫的事后分析让监管者对所需监管内容大开眼界，因为对冲基金就是野心勃勃的债券交易员和知名的诺贝尔经济学奖获得者的集中智慧的结晶。迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）是长期资本管理公司的顾问和首席推销员，前联储副主席大卫·穆林斯也加入其中，成为艾伦·格林斯潘（美联储主席）的法定继承人。
和“长期”一词原本的意思相反，长期资本管理是一个日常赚钱机器，它对放松金融市场管制所带来的最大风险下赌注。它的管理仍有许多待改进之处，用完全不恰当的方法控制风险是雷曼兄弟前身存在的问题之一。
《巴塞尔协议3:全球银行业的大挑战》由中国金融出版社出版。
作者简介
作者：（美国）迪米特里斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas） 译者：游春
目录
第一部分 金融危机倒逼监管改革
1 巴塞尔协议：概述和警示
巴塞尔资本协议Ⅲ概览
建立在现代监管基础上的理念
细节决定一切
这本书为读者提供了什么
第二部分 全球金融的永恒运动
2金融和银行业是时间的运动机器
中央银行行长的三重窘境
“新经济”对金融时间机器的影响
扩张金融市场和它们的阴谋
新型金融工具及其挑战
监管条例与衍生品市场的复杂性不匹配
资金暗池、特殊目的工具和闪电崩盘
说客的活动
3全球性银行和系统性风险
全球化金融不是国际贸易的分支
全球银行业的挑战及金融稳定委员会（FSB）
全球危机和系统风险的蔓延
监管套利
在巴塞尔协议Ⅲ下投机一级资本是犯罪行为
因太大而无法挽救的银行应该让它倒闭
4巴塞尔协议Ⅲ是大让步而不是创举
巴塞尔协议Ⅲ不应该重复巴塞尔协议Ⅱ的错误
或有可转换工具
形成中的新监管条例的概况
对资本充足性的管理责任
通过套利和投机与巴塞尔协议Ⅲ博弈
递延税资产（DTAs）：日本阻碍资本充足的方式
少数股东权益、抵押贷款服务、应急资本、养老金赤字、无形资产和杠杆比率
第三部分 巴塞尔协议Ⅲ与全球风险概念
5有可能对不断变化的全球金融市场进行监管吗
自从上古时代，就存在对监管机构的需求
监管者的兵工厂从未真正建好
银行业已经领先监管者吗
哪种组织和结构对全球监管是有效的
重新定义重要的支柱2风险
市场纪律的概念和信用违约互换（CDS）的贡献
董事会对合规性的监视
……
第四部分 风险管理需要新的文化
第五部分 巴塞尔协议Ⅲ应强调央行的大幅开支
文摘
版权页：
关于名义本金额（从互换中借来的款项，它是作为参照而不用来交换的典型代表资金），现在的衍生品市场份额达到1 200万亿美元左右。这和20世纪90年代末期的方式不同，大部分份额是在场外交易的：
利率合约占总体的77.5％；
外汇合约占略高于9％的份额；
信用违约互换（CDS）的份额超过5％；
商品交易合同和股票挂钩的合约以及其他约占资产负债表的8％。
监管者非常关注衍生品金融工具的相关风险，因为其中大部分得益于不透明、创新和高杠杆。但是即使没有这些原因，任何大金额的金融工具显然都能规避主要风险。
第一个在全球规模上冲击金融机构的主要衍生品危机出现在1998年9月，当时，康涅狄格州的格林威治（Greenwich）在长期资本管理中失败。它的彻底垮台几乎使世界金融体系崩溃，变为最早的“新经济”大动荡。接下来的是：
2000年的股市崩盘；
2002年至2003年安然和世界通信公司的丑闻；
2008年雷曼兄弟公司破产；
2007年至2012年深度的经济危机，它开始于再证券化和其他衍生工具。
长期资本管理及其衍生品泡沫的事后分析让监管者对所需监管内容大开眼界，因为对冲基金就是野心勃勃的债券交易员和知名的诺贝尔经济学奖获得者的集中智慧的结晶。迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）是长期资本管理公司的顾问和首席推销员，前联储副主席大卫·穆林斯也加入其中，成为艾伦·格林斯潘（美联储主席）的法定继承人。
和“长期”一词原本的意思相反，长期资本管理是一个日常赚钱机器，它对放松金融市场管制所带来的最大风险下赌注。它的管理仍有许多待改进之处，用完全不恰当的方法控制风险是雷曼兄弟前身存在的问题之一。
| ISBN | 9787504971555 |
|---|---|
| 出版社 | 中国金融出版社 |
| 作者 | 迪米特里斯·肖拉法 (Dimitris N.Chorafas) |
| 尺寸 | 16 |