编辑推荐
《B&E金融学系列:金融风险管理》总结了教学中许多宝贵的经验，并结合国际、国内金融业和风险管理领域的最近发展，适合作为金融工程、金融学本科或研究生的教材，同时，也对业内人士提高自身专业工作水平有很好的借鉴和指导作用。
作者简介
田新时，1976年毕业于原华中工学院（现华中科技大学）电力系电力系统自动化专业，1984年毕业于上海交通大学工业管理工程系管理决策科学与计算机科学专业，1987年毕业于加拿大多伦多大学工业工程系运筹学专业。1998-1999年在加拿大多伦多大学商学院进修金融工程。1977-1980年在原华中工学院（现华中科技大学）电力系、计算机系任助教工作。19881995年在原华中工学院（现华中科技大学）管理系、管理学院任教。1996-2013年在华中科技大学经济学院金融系任教。目前为湖北经济学院特聘教授。主要讲授的课程有：金融风险管理、公司金融、财政学（公共部门经济学）。
目录
第1篇机缘
第1章导论
1.1什么是金融风险
1.2对金融风险的历史回顾
1.3恢复银本位制，还是依赖数学模型
1.4金融系统
1.5未来银行与功能透视原理
1.6金融风险管理
1.7金融（市场）变量
1.8路透社、巴塞尔委员会和险阵
1.8.1什么是险阵
1.8.2对险阵的批评
1.9小结
思考与练习题
第2章从金融灾难事件得到的教训
2.1从20世纪80—90年代的亏损中得到的教训
2.1.1衍生品市场造成的损失举例
2.1.2透视金融损失
2.2风险管理的案例研究
2.2.1巴林银行的破产
2.2.2“铁本事件”
2.2.3中航油在期货交易中破产的案例
2.2.4长期资产管理公司的亏损
2.2.52008年金融危机
2.2.6从案例研究中得到的教训
2.3私人部门的反馈
2.3.1G—30报告
2.3.2衍生品策略委员会
2.3.3全球风险职业人协会
2.4监管者的观点
2.4.1美国审计总署
2.4.2美国财务会计准则委员会
2.4.3美国证券交易委员会
2.4.4巴塞尔委员会
2.5结论
思考与练习题
附录LTCM有关风险管理的教训
第3章巴塞尔委员会协定
3.1为什么要进行监管
3.21988年的巴塞尔协定
3.2.1Cooke比率
3.2.2对巴塞尔1988年协定的批评
3.3巴塞尔1996年关于市场风险的修正案
3.3.1标准的方法
3.3.2内部模型方法
3.3.3事先承诺模型
3.3.4方法之间的比较
3.3.5举例
3.4巴塞尔Ⅱ
3.4.1修正案
3.4.2总的评价
3.5巴塞尔Ⅲ
3.5.1强化全球性资本构架
3.5.2强化风险覆盖
3.5.3补充有杠杆的风险资本要求
3.5.4减少顺周期效应和促进逆周期缓冲
3.5.5强调系统性风险和相互关联
3.5.6引入全球化流动性标准
3.6非银行金融机构的监管
3.6.1证券公司
3.6.2保险公司
3.6.3养老基金
3.7结论
思考与练习题
第4章公允值会计与VaR风险管理机制
4.1引言
4.2公允价值会计
4.3公允值会计的举例
4.3.1对基准利率的套期保值（例1）
4.3.2对基于外汇的资产与负债进行套期保值（例2）
4.3.3用于固定利率——基于外汇贷款的现金流对冲（例3）
4.3.4综合财务报表的套期保值会计（例4）
4.4VaR构架与公允价值会计的差别
4.4.1定价
4.4.2估计风险
4.5风险估计的方法
4.5.1估计头寸价值变化
4.5.2估计市场运动
思考与练习题
第2篇基石
第5章金融市场回报统计量
5.1观察随机游走模型
5.1.1回报分布随时间变化
5.1.2回报在时间上“并不”相互独立
5.1.3到多元变量的扩展
5.2对回报分布的建模
5.2.1建模方法
5.2.2正态分布的特性
5.2.3均值和方差
5.2.4单尾和双尾置信区间
5.2.5正态模型的加总
5.2.6对数正态分布
5.3市场变量非正态性和分位点方法
5.3.1关于条件正态检验
5.3.2产生日VaR预测的三种模型
5.3.3VaR分析
5.4关于非正态市场变量的分位点映射模型
5.5包含有偏度的混合正态模型
5.6结论
思考与练习题
第6章现金流映像
6.1风险暴露与风险值
6.2用险阵数据组计算VaR
6.3辨识风险暴露和现金流
6.3.1固定收入工具
6.3.2外汇
6.4将现金流映像到险阵顶点
6.4.1险阵顶点
6.4.2计算险阵现金流
6.5小结
思考与练习题
第7章线性头寸的风险度量
7.1将头寸价值的变化归因为标的资产的回报
7.2线性头寸的风险值计算
7.2.1固定收入工具
7.2.2股权头寸
7.3线性头寸的计算实例
7.3.1政府债券单一现金流的映像
7.3.2远期利率协定的现金流映像和风险值
7.3.3结构化债券
7.3.4利率互换
7.3.5外汇远期
7.3.6股权
7.3.7巴林：一个风险管理的实例
7.4简化协方差矩阵
7.4.1为什么要简化
7.4.2VaR度量为零吗
7.4.3对角线模型
7.4.4多因素模型
7.4.5各种方法之间的比较
7.5小结
思考与练习题
附录主成分分析法
第8章后测检验
8.1后测检验的设立
8.1.1一个例子
8.1.2谁的回报
8.2用异常回报个数建立后测检验模型
8.2.1基于失效率的模型验证
8.2.2巴塞尔规则
8.2.3条件覆盖率模型
8.3证实模型：其他的方法
8.3.1分布预测模型
8.3.2参数方法
8.3.3各种方法间的比较
8.4险阵中的后测检验
8.4.1样本投资组合
8.4.2模型的证实
8.5小结
思考与练习题
第9章非线性头寸的风险值度量
9.1期权的希腊字母
9.1.1Delta—套期保值
9.1.2THETA
9.1.3GAMMA
9.1.4泰勒级数展开和希腊字母
9.2非线性头寸风险值的求解方法
9.2.1解析方法
9.2.2结构化蒙特卡洛模拟
9.3将Vp，t矩匹配到Johnson分布族
9.3.1非线性头寸（期权）
9.3.2包含期权投资组合的Delta—Gamma方法
9.4非线性头寸的计算实例
9.5里森的跨式期权（非线性头寸）
9.6评价Delta—Gamma方法的准确性
9.7小结
思考与练习题
……
第3篇系统
第10章结构化蒙特卡洛模拟
第11章压力试验
第12章信用风险
第13章流动性风险
第14章操作风险管理
第4篇应用
第15章利用VaR进行风险管理
第16章全面风险管理
第5篇总结
第17章2008年金融危机后的反思
第18章结论
参考文献
文摘
版权页：
插图：
《B&E金融学系列:金融风险管理》总结了教学中许多宝贵的经验，并结合国际、国内金融业和风险管理领域的最近发展，适合作为金融工程、金融学本科或研究生的教材，同时，也对业内人士提高自身专业工作水平有很好的借鉴和指导作用。
作者简介
田新时，1976年毕业于原华中工学院（现华中科技大学）电力系电力系统自动化专业，1984年毕业于上海交通大学工业管理工程系管理决策科学与计算机科学专业，1987年毕业于加拿大多伦多大学工业工程系运筹学专业。1998-1999年在加拿大多伦多大学商学院进修金融工程。1977-1980年在原华中工学院（现华中科技大学）电力系、计算机系任助教工作。19881995年在原华中工学院（现华中科技大学）管理系、管理学院任教。1996-2013年在华中科技大学经济学院金融系任教。目前为湖北经济学院特聘教授。主要讲授的课程有：金融风险管理、公司金融、财政学（公共部门经济学）。
目录
第1篇机缘
第1章导论
1.1什么是金融风险
1.2对金融风险的历史回顾
1.3恢复银本位制，还是依赖数学模型
1.4金融系统
1.5未来银行与功能透视原理
1.6金融风险管理
1.7金融（市场）变量
1.8路透社、巴塞尔委员会和险阵
1.8.1什么是险阵
1.8.2对险阵的批评
1.9小结
思考与练习题
第2章从金融灾难事件得到的教训
2.1从20世纪80—90年代的亏损中得到的教训
2.1.1衍生品市场造成的损失举例
2.1.2透视金融损失
2.2风险管理的案例研究
2.2.1巴林银行的破产
2.2.2“铁本事件”
2.2.3中航油在期货交易中破产的案例
2.2.4长期资产管理公司的亏损
2.2.52008年金融危机
2.2.6从案例研究中得到的教训
2.3私人部门的反馈
2.3.1G—30报告
2.3.2衍生品策略委员会
2.3.3全球风险职业人协会
2.4监管者的观点
2.4.1美国审计总署
2.4.2美国财务会计准则委员会
2.4.3美国证券交易委员会
2.4.4巴塞尔委员会
2.5结论
思考与练习题
附录LTCM有关风险管理的教训
第3章巴塞尔委员会协定
3.1为什么要进行监管
3.21988年的巴塞尔协定
3.2.1Cooke比率
3.2.2对巴塞尔1988年协定的批评
3.3巴塞尔1996年关于市场风险的修正案
3.3.1标准的方法
3.3.2内部模型方法
3.3.3事先承诺模型
3.3.4方法之间的比较
3.3.5举例
3.4巴塞尔Ⅱ
3.4.1修正案
3.4.2总的评价
3.5巴塞尔Ⅲ
3.5.1强化全球性资本构架
3.5.2强化风险覆盖
3.5.3补充有杠杆的风险资本要求
3.5.4减少顺周期效应和促进逆周期缓冲
3.5.5强调系统性风险和相互关联
3.5.6引入全球化流动性标准
3.6非银行金融机构的监管
3.6.1证券公司
3.6.2保险公司
3.6.3养老基金
3.7结论
思考与练习题
第4章公允值会计与VaR风险管理机制
4.1引言
4.2公允价值会计
4.3公允值会计的举例
4.3.1对基准利率的套期保值（例1）
4.3.2对基于外汇的资产与负债进行套期保值（例2）
4.3.3用于固定利率——基于外汇贷款的现金流对冲（例3）
4.3.4综合财务报表的套期保值会计（例4）
4.4VaR构架与公允价值会计的差别
4.4.1定价
4.4.2估计风险
4.5风险估计的方法
4.5.1估计头寸价值变化
4.5.2估计市场运动
思考与练习题
第2篇基石
第5章金融市场回报统计量
5.1观察随机游走模型
5.1.1回报分布随时间变化
5.1.2回报在时间上“并不”相互独立
5.1.3到多元变量的扩展
5.2对回报分布的建模
5.2.1建模方法
5.2.2正态分布的特性
5.2.3均值和方差
5.2.4单尾和双尾置信区间
5.2.5正态模型的加总
5.2.6对数正态分布
5.3市场变量非正态性和分位点方法
5.3.1关于条件正态检验
5.3.2产生日VaR预测的三种模型
5.3.3VaR分析
5.4关于非正态市场变量的分位点映射模型
5.5包含有偏度的混合正态模型
5.6结论
思考与练习题
第6章现金流映像
6.1风险暴露与风险值
6.2用险阵数据组计算VaR
6.3辨识风险暴露和现金流
6.3.1固定收入工具
6.3.2外汇
6.4将现金流映像到险阵顶点
6.4.1险阵顶点
6.4.2计算险阵现金流
6.5小结
思考与练习题
第7章线性头寸的风险度量
7.1将头寸价值的变化归因为标的资产的回报
7.2线性头寸的风险值计算
7.2.1固定收入工具
7.2.2股权头寸
7.3线性头寸的计算实例
7.3.1政府债券单一现金流的映像
7.3.2远期利率协定的现金流映像和风险值
7.3.3结构化债券
7.3.4利率互换
7.3.5外汇远期
7.3.6股权
7.3.7巴林：一个风险管理的实例
7.4简化协方差矩阵
7.4.1为什么要简化
7.4.2VaR度量为零吗
7.4.3对角线模型
7.4.4多因素模型
7.4.5各种方法之间的比较
7.5小结
思考与练习题
附录主成分分析法
第8章后测检验
8.1后测检验的设立
8.1.1一个例子
8.1.2谁的回报
8.2用异常回报个数建立后测检验模型
8.2.1基于失效率的模型验证
8.2.2巴塞尔规则
8.2.3条件覆盖率模型
8.3证实模型：其他的方法
8.3.1分布预测模型
8.3.2参数方法
8.3.3各种方法间的比较
8.4险阵中的后测检验
8.4.1样本投资组合
8.4.2模型的证实
8.5小结
思考与练习题
第9章非线性头寸的风险值度量
9.1期权的希腊字母
9.1.1Delta—套期保值
9.1.2THETA
9.1.3GAMMA
9.1.4泰勒级数展开和希腊字母
9.2非线性头寸风险值的求解方法
9.2.1解析方法
9.2.2结构化蒙特卡洛模拟
9.3将Vp，t矩匹配到Johnson分布族
9.3.1非线性头寸（期权）
9.3.2包含期权投资组合的Delta—Gamma方法
9.4非线性头寸的计算实例
9.5里森的跨式期权（非线性头寸）
9.6评价Delta—Gamma方法的准确性
9.7小结
思考与练习题
……
第3篇系统
第10章结构化蒙特卡洛模拟
第11章压力试验
第12章信用风险
第13章流动性风险
第14章操作风险管理
第4篇应用
第15章利用VaR进行风险管理
第16章全面风险管理
第5篇总结
第17章2008年金融危机后的反思
第18章结论
参考文献
文摘
版权页：
插图：
| ISBN | 9787302344117 |
|---|---|
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 作者 | 田新时 |
| 尺寸 | 16 |