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《天气衍生品估值：气象、统计、金融和数学基础》是一本涵盖了天气衍生品估值和风险管理过程中出现的有关气象学、统计学、金融学和数理研究问题的著作。章节内容涉及气象数据及数据清洗、单一天气衍生品的建模和估值、投资组合的建模和估值、天气衍生品估值中天气预报和季节性预测的运用、针对天气衍生品的套利定价、风险管理、降水和风的建模等。针对上述具体问题，本书还有细节性的阐述和讨论，其中包括天气衍生品估值的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型，以及气象预测概率模型的创建等。
作者简介
斯蒂芬·朱森（Stephen Jewson），目前供职于一家金融咨询公司，其在基础天气研究、应用气象学和天气衍生品研究等领域发表了大量的研究成果。安德斯·布里克斯（Anders Brix ），目前供职于一家金融软件和咨询公司，其主要研究领域为概率论和统计，还致力于将统计模型应用到包括天气、保险、杂草科学和医学研究在内的诸多领域。
目录
目 录
图目录
表目录
致谢
第1章 天气衍生品与天气衍生品市场
第2章 数据清洗及趋势
第3章 单一合约的估值:燃耗分析法
第4章 单一合约的估值:指数模型法
第5章 深入探讨单一合约的定价问题
第6章 应用日度模型定价单一合约
第7章 投资组合建模
第8章 投资组合管理
第9章 气象预报导论
第10章 应用气象预报定价
第11章 套利定价模型
第12章 风险管理
第13章 非气温数据建模
附录
参考文献
索引
《天气衍生品估值：气象、统计、金融和数学基础》是一本涵盖了天气衍生品估值和风险管理过程中出现的有关气象学、统计学、金融学和数理研究问题的著作。章节内容涉及气象数据及数据清洗、单一天气衍生品的建模和估值、投资组合的建模和估值、天气衍生品估值中天气预报和季节性预测的运用、针对天气衍生品的套利定价、风险管理、降水和风的建模等。针对上述具体问题，本书还有细节性的阐述和讨论，其中包括天气衍生品估值的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型，以及气象预测概率模型的创建等。
作者简介
斯蒂芬·朱森（Stephen Jewson），目前供职于一家金融咨询公司，其在基础天气研究、应用气象学和天气衍生品研究等领域发表了大量的研究成果。安德斯·布里克斯（Anders Brix ），目前供职于一家金融软件和咨询公司，其主要研究领域为概率论和统计，还致力于将统计模型应用到包括天气、保险、杂草科学和医学研究在内的诸多领域。
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图目录
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致谢
第1章 天气衍生品与天气衍生品市场
第2章 数据清洗及趋势
第3章 单一合约的估值:燃耗分析法
第4章 单一合约的估值:指数模型法
第5章 深入探讨单一合约的定价问题
第6章 应用日度模型定价单一合约
第7章 投资组合建模
第8章 投资组合管理
第9章 气象预报导论
第10章 应用气象预报定价
第11章 套利定价模型
第12章 风险管理
第13章 非气温数据建模
附录
参考文献
索引
| ISBN | 9787301293034 |
|---|---|
| 出版社 | 北京大学出版社 |
| 作者 | 斯蒂芬·朱森 (Stephen Jewson) |
| 尺寸 | 16 |