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《数理金融：资产定价的原理与模型（第3版）》以数理金融学中的资产定价理论作为核心内容，从单期模型由浅入深推广到多期模型，侧重于数学方法的运用。本书免费提供电子课件。
目录
目录
第1章期望效用函数理论
1.1序数效用函数
1.2期望效用函数
1.3投资者的风险类型及风险度量
1.4均值方差效用函数
1.5随机占优
1.6单期无套利资产定价模型
1.7单期不确定性均衡定价模型
习题1
第2章固定收益证券
2.1货币的时间价值
2.2债券及其期限结构
2.3债券定价
2.4价格波动的测度——久期
2.5价格波动率的测度——凸度
2.6可变利率与债务投资
2.7一般的期限结构
2.8随机利率的二叉树模型及债券套利定价
习题2
第3章均值方差分析与资本资产定价模型
3.1两种证券投资组合的均值—方差
3.2均值—方差分析及两基金分离定理
3.3具有无风险资产的均值—方差分析
3.4资本资产定价模型
3.5单指数模型
3.6*标准的均值—方差资产选择模型
习题3
第4章套利定价理论
4.1多因子线性模型
4.2不含残差的线性因子模型的套利定价理论
4.3含残差风险因子的套利定价理论
4.4因子选择与参数估计和检验
习题4
第5章期权定价理论
5.1期权概述及二项式定价公式
5.2市场有效性与It引理
5.3与期权定价有关的偏微分方程基础
5.4布莱克 斯科尔斯期权定价公式
5.5有红利支付的Black Scholes期权定价公式
5.6美式期权定价公式
5.7远期合约和期货合约
习题5
第6章多期无套利资产定价模型
6.1离散概率模型
6.2多期无套利模型的有关概念
6.3多期无套利定价模型
习题6
第7章公司资本结构与MM理论
7.1公司资本结构及有关概念
7.2MM理论与财务决策
7.3破产成本和最优资本结构
7.4MM理论与无套利均衡分析
7.5MM理论的数学证明
习题7
第8章连续时间消费资本资产定价模型
8.1基于连续时间的投资组合选择
8.2连续时间模型中的最优消费和投资组合准则
8.3跨期资本资产定价模型
习题8
第9章行为金融学简介
9.1行为金融学概论
9.2行为金融学相关学科
9.3行为金融学的研究方法
9.4行为金融学的基础理论
9.5行为金融学研究的主要内容
9.6行为金融学中的模型
习题9
参考文献
序言
第3版前言
在第2版的基础上，除修改了第2版的印刷错误外，新增内容如下。
（1） 在1.6.2节中，增加了“基本证券可以为任何证券定价”的证明过程。
（2） 第2章（固定收益证券）增加了“可变利率与债务投资”（2.6节）的内容，同时在第2章的习题部分也增加了相应内容的习题，使得固定收益证券的内容更加完善。
（3） 第5章增加了“利用Greek参数套期保值”(5.4.3节)的内容，使读者能够更深入地理解如何构建不受股票价格波动影响的资产组合。
(4) 我们更新了课件，可供教师进行交流、使用。……
编者
2017年12月
东北财经大学师道斋
文摘
第1章期望效用函数理论
与单期定价模型
众所周知，在经济学中效用函数是偏好的定量描述，也是投资人决策的依据。金融学是在不确定性的环境中进行决策，金融资产的价格和投资收益都是随机变量，我们如何确定它的效用，是必须解决的重要问题。
期望效用函数理论是Von Neumann和Morgenster
n创立的。期望效用函数是对不确定性的环境中各种可能出现的结果，定义效用函数值，即Von NeumannMorgenstern效用函数，然后将此效用函数按描述不确定性的概率分布取期望值。本章首先介绍期望效用函数理论，然后在此基础上研究投资者的风险偏好以及风险度量，最后介绍单期定价模型。
1.1序数效用函数
期望效用函数是基数效用函数。为研究基数效用函数，我们首先介绍序数效用函数。序数效用函数只要求效用函数值与偏好关系一致，即如果消费者认为商品x比商品y更受偏好，我们定义的序数效用函数就要求x
的效用函数值比y的效用函数值大。
《数理金融：资产定价的原理与模型（第3版）》以数理金融学中的资产定价理论作为核心内容，从单期模型由浅入深推广到多期模型，侧重于数学方法的运用。本书免费提供电子课件。
目录
目录
第1章期望效用函数理论
1.1序数效用函数
1.2期望效用函数
1.3投资者的风险类型及风险度量
1.4均值方差效用函数
1.5随机占优
1.6单期无套利资产定价模型
1.7单期不确定性均衡定价模型
习题1
第2章固定收益证券
2.1货币的时间价值
2.2债券及其期限结构
2.3债券定价
2.4价格波动的测度——久期
2.5价格波动率的测度——凸度
2.6可变利率与债务投资
2.7一般的期限结构
2.8随机利率的二叉树模型及债券套利定价
习题2
第3章均值方差分析与资本资产定价模型
3.1两种证券投资组合的均值—方差
3.2均值—方差分析及两基金分离定理
3.3具有无风险资产的均值—方差分析
3.4资本资产定价模型
3.5单指数模型
3.6*标准的均值—方差资产选择模型
习题3
第4章套利定价理论
4.1多因子线性模型
4.2不含残差的线性因子模型的套利定价理论
4.3含残差风险因子的套利定价理论
4.4因子选择与参数估计和检验
习题4
第5章期权定价理论
5.1期权概述及二项式定价公式
5.2市场有效性与It引理
5.3与期权定价有关的偏微分方程基础
5.4布莱克 斯科尔斯期权定价公式
5.5有红利支付的Black Scholes期权定价公式
5.6美式期权定价公式
5.7远期合约和期货合约
习题5
第6章多期无套利资产定价模型
6.1离散概率模型
6.2多期无套利模型的有关概念
6.3多期无套利定价模型
习题6
第7章公司资本结构与MM理论
7.1公司资本结构及有关概念
7.2MM理论与财务决策
7.3破产成本和最优资本结构
7.4MM理论与无套利均衡分析
7.5MM理论的数学证明
习题7
第8章连续时间消费资本资产定价模型
8.1基于连续时间的投资组合选择
8.2连续时间模型中的最优消费和投资组合准则
8.3跨期资本资产定价模型
习题8
第9章行为金融学简介
9.1行为金融学概论
9.2行为金融学相关学科
9.3行为金融学的研究方法
9.4行为金融学的基础理论
9.5行为金融学研究的主要内容
9.6行为金融学中的模型
习题9
参考文献
序言
第3版前言
在第2版的基础上，除修改了第2版的印刷错误外，新增内容如下。
（1） 在1.6.2节中，增加了“基本证券可以为任何证券定价”的证明过程。
（2） 第2章（固定收益证券）增加了“可变利率与债务投资”（2.6节）的内容，同时在第2章的习题部分也增加了相应内容的习题，使得固定收益证券的内容更加完善。
（3） 第5章增加了“利用Greek参数套期保值”(5.4.3节)的内容，使读者能够更深入地理解如何构建不受股票价格波动影响的资产组合。
(4) 我们更新了课件，可供教师进行交流、使用。……
编者
2017年12月
东北财经大学师道斋
文摘
第1章期望效用函数理论
与单期定价模型
众所周知，在经济学中效用函数是偏好的定量描述，也是投资人决策的依据。金融学是在不确定性的环境中进行决策，金融资产的价格和投资收益都是随机变量，我们如何确定它的效用，是必须解决的重要问题。
期望效用函数理论是Von Neumann和Morgenster
n创立的。期望效用函数是对不确定性的环境中各种可能出现的结果，定义效用函数值，即Von NeumannMorgenstern效用函数，然后将此效用函数按描述不确定性的概率分布取期望值。本章首先介绍期望效用函数理论，然后在此基础上研究投资者的风险偏好以及风险度量，最后介绍单期定价模型。
1.1序数效用函数
期望效用函数是基数效用函数。为研究基数效用函数，我们首先介绍序数效用函数。序数效用函数只要求效用函数值与偏好关系一致，即如果消费者认为商品x比商品y更受偏好，我们定义的序数效用函数就要求x
的效用函数值比y的效用函数值大。
| ISBN | 9787302503385 |
|---|---|
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 作者 | 佟孟华 |
| 尺寸 | 16 |