| 开本：16开 |
| 纸张：胶版纸 |
| 包装：平装-胶订 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787565455018 |
| 所属分类：图书>管理>金融/投资>金融理论 |
商品详情
图书基本信息
图书名称对冲基金理论分析风险管理与实践 东北财经大学出版社有限责任公司人天图书专营店作者
定价出版社东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期
版次开本
目 录
导言
尾部风险
非线风险
粘滞与序列相关
文献回顾
对冲基金收益率的基本特
／指数
数据
淘汰率
序列相关、经平滑的收益率和粘滞
经平滑的收益率的一个计量经济学模型
对业绩统计量的影响
对平滑模式的估计
经平滑行为调整的夏普比率 导言 尾部风险 非线风险 粘滞与序列相关 文献回顾 对冲基金收益率的基本特 ／指数 数据 淘汰率 序列相关、经平滑的收益率和粘滞 经平滑的收益率的一个计量经济学模型 对业绩统计量的影响 对平滑模式的估计 经平滑行为调整的夏普比率 对平滑行为和粘滞的实证分析 优的流动 流动标尺 流动优化投资组合 实证的例子结和拓展 对冲基金贝塔的 文献回顾 两个例子 线回归分析 线克隆结和拓展 一个衡量主动型投资管理的新指标 文献回顾 分解 一些分析的例子 分解的实施 一个实证应用结和拓展 对冲基金与系统风险 粘滞风险的衡量 对冲基金的清算 域变模型 对未来的展望 一个整合的对冲基金投资过程 按照策略类型定义资产族 设定投资组合的目标期望收益率 设定资产族的目标期望收益率和目标风险 估计资产族的协方差矩阵 计算小方差资产配置 在每个资产族内确定对经理的配置 监控业绩和风险预算 终的设定 风险限制和风险资本结和拓展 实践中的问题 作为阿尔法的一个来源的风险管理 风险偏好 对冲基金与有效市场假说 对对冲基金的监管 量化基金在年月遭遇了什么？ 术语 对一个做多，做空股票型策略的剖析 年月发生了什么？ 年月与年月的比较资产、期望收益率和杠卡 平仓猜想 粘滞敞口 对冲基金行业的网络视角 量化型基金失败了吗？ 局限与拓展 对未来的展望附录 数据库对对冲基金类型所下的定义 ／数据库对对冲基金类型所下的定义 用编写的函数 分解的广义矩估计量 有约束的优化 一个反向交易策略体的自相关系数的统计显著参考文献
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图书基本信息
图书名称对冲基金理论分析风险管理与实践 东北财经大学出版社有限责任公司人天图书专营店作者
定价出版社东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期
版次开本
目 录
导言
尾部风险
非线风险
粘滞与序列相关
文献回顾
对冲基金收益率的基本特
／指数
数据
淘汰率
序列相关、经平滑的收益率和粘滞
经平滑的收益率的一个计量经济学模型
对业绩统计量的影响
对平滑模式的估计
经平滑行为调整的夏普比率 导言 尾部风险 非线风险 粘滞与序列相关 文献回顾 对冲基金收益率的基本特 ／指数 数据 淘汰率 序列相关、经平滑的收益率和粘滞 经平滑的收益率的一个计量经济学模型 对业绩统计量的影响 对平滑模式的估计 经平滑行为调整的夏普比率 对平滑行为和粘滞的实证分析 优的流动 流动标尺 流动优化投资组合 实证的例子结和拓展 对冲基金贝塔的 文献回顾 两个例子 线回归分析 线克隆结和拓展 一个衡量主动型投资管理的新指标 文献回顾 分解 一些分析的例子 分解的实施 一个实证应用结和拓展 对冲基金与系统风险 粘滞风险的衡量 对冲基金的清算 域变模型 对未来的展望 一个整合的对冲基金投资过程 按照策略类型定义资产族 设定投资组合的目标期望收益率 设定资产族的目标期望收益率和目标风险 估计资产族的协方差矩阵 计算小方差资产配置 在每个资产族内确定对经理的配置 监控业绩和风险预算 终的设定 风险限制和风险资本结和拓展 实践中的问题 作为阿尔法的一个来源的风险管理 风险偏好 对冲基金与有效市场假说 对对冲基金的监管 量化基金在年月遭遇了什么？ 术语 对一个做多，做空股票型策略的剖析 年月发生了什么？ 年月与年月的比较资产、期望收益率和杠卡 平仓猜想 粘滞敞口 对冲基金行业的网络视角 量化型基金失败了吗？ 局限与拓展 对未来的展望附录 数据库对对冲基金类型所下的定义 ／数据库对对冲基金类型所下的定义 用编写的函数 分解的广义矩估计量 有约束的优化 一个反向交易策略体的自相关系数的统计显著参考文献
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