| 开本：128开 |
| 纸张：胶版纸 |
| 包装：平装 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787543236103 |
| 所属分类：图书>经济>经济数学 |
商品详情
资产管理：工具和问题
【美】弗兰克· 法博齐 等 著
开平装中文
格致出版社
编辑推荐
投资者依据直觉制定决策的时代早已一去不复返了，现代资产管理已经利用了金融理论以外的类型广泛的领域。《资产管理工具和问题》描述了在资产管理中使用的工具，并更深入地解释了配套册《机构资产管理基础》中涵盖的专题和问题。本书不仅涵盖了财务报表基础知识、量化资产管理中通常使用的统计学和运筹学工具（金融计量经济学工具、蒙特卡洛及机器学习等），还包含了经典的资产配置问题、量化股票策略及股票因子投资策略实施。这种教学方法向读者展示了一套跨学科工具，现代资产管理人需要这些工具以从数据和过程中获利。
内容简介
投资者依据直觉制定决策的时代早已一去不复返了，现代资产管理已经借鉴了金融理论以外的广泛领域。《资产管理工具和问题》描述了在资产管理中使用的工具，并更深入地解释了配套册《机构资产管理基础》中涵盖的专题和问题。
本书不仅涵盖了财务报表基础知识、量化资产管理中通常使用的统计学和运筹学工具（金融计量经济学工具、蒙特卡洛及机器学习等），还包含了经典的资产配置问题、量化股票策略及股票因子投资策略实施。本书以跨学科手段向现代资产管理人员展现了一套教学工具，以帮助其更好在工作中获益。
作者介绍
弗兰克 法博齐（ ），美国纽约大学经济学博士，法国北方高等商学院金融学教授，法国北方高等商学院风险研究所高级科学顾问，自年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有和，为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人；协会年 奖得主和协会年 奖得主。法博齐于年月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。
目录
前言
第章 资产管理公司
第章 财务报表基础知识
第章 证券化和住宅抵押贷款相关证券的创建
第章 资产管理的金融计量经济学工具
第章 蒙特卡洛在资产管理中的应用
第章 资产管理中的优化模型
第章 机器学习及其在资产管理中的应用
第章 风险度量和资产配置问题
第章 证券借贷及其在股票市场中的替代工具
第章 用于债券市场中的头寸融资和做空的回购协议
第章 可实施的量化研究
第章 量化股票策略
第章 股票因子投资策略实施中的挑战
第章 交易成本
第章 使用含基本面因子的多因子风险模型管理普通股投资组合
第章 使用多因子风险模型管理债券投资组合
第章 回测投资策略
第章 蒙特卡洛回测方法
资产管理：工具和问题
【美】弗兰克· 法博齐 等 著
开平装中文
格致出版社
编辑推荐
投资者依据直觉制定决策的时代早已一去不复返了，现代资产管理已经利用了金融理论以外的类型广泛的领域。《资产管理工具和问题》描述了在资产管理中使用的工具，并更深入地解释了配套册《机构资产管理基础》中涵盖的专题和问题。本书不仅涵盖了财务报表基础知识、量化资产管理中通常使用的统计学和运筹学工具（金融计量经济学工具、蒙特卡洛及机器学习等），还包含了经典的资产配置问题、量化股票策略及股票因子投资策略实施。这种教学方法向读者展示了一套跨学科工具，现代资产管理人需要这些工具以从数据和过程中获利。
内容简介
投资者依据直觉制定决策的时代早已一去不复返了，现代资产管理已经借鉴了金融理论以外的广泛领域。《资产管理工具和问题》描述了在资产管理中使用的工具，并更深入地解释了配套册《机构资产管理基础》中涵盖的专题和问题。
本书不仅涵盖了财务报表基础知识、量化资产管理中通常使用的统计学和运筹学工具（金融计量经济学工具、蒙特卡洛及机器学习等），还包含了经典的资产配置问题、量化股票策略及股票因子投资策略实施。本书以跨学科手段向现代资产管理人员展现了一套教学工具，以帮助其更好在工作中获益。
作者介绍
弗兰克 法博齐（ ），美国纽约大学经济学博士，法国北方高等商学院金融学教授，法国北方高等商学院风险研究所高级科学顾问，自年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有和，为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人；协会年 奖得主和协会年 奖得主。法博齐于年月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。
目录
前言
第章 资产管理公司
第章 财务报表基础知识
第章 证券化和住宅抵押贷款相关证券的创建
第章 资产管理的金融计量经济学工具
第章 蒙特卡洛在资产管理中的应用
第章 资产管理中的优化模型
第章 机器学习及其在资产管理中的应用
第章 风险度量和资产配置问题
第章 证券借贷及其在股票市场中的替代工具
第章 用于债券市场中的头寸融资和做空的回购协议
第章 可实施的量化研究
第章 量化股票策略
第章 股票因子投资策略实施中的挑战
第章 交易成本
第章 使用含基本面因子的多因子风险模型管理普通股投资组合
第章 使用多因子风险模型管理债券投资组合
第章 回测投资策略
第章 蒙特卡洛回测方法