| 开本：16开 |
| 纸张：胶版纸 |
| 包装：平装-胶订 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787524300700 |
| 所属分类：图书>经济>经济通俗读物 |
商品详情
基本信息（以实物为准）
商品名称：金融衍生品：定价算法与融合应用
作者：邓东雅索浩然孙士岭 定 开
出版社：经济管理 号 页数
出版时间 版次 商品类型：图书
印刷时间 印次
目 录
绪论
研究背景和研究意义
研究背景
研究意义
本书的研究框架
外研究现状和发展趋势
本书的主要贡献
衍生品定价基础
衍生品概述
衍生品的基本概念
几类复杂衍生品概述
衍生品定价数学基础
布朗运动和随机过程
伊藤引理 绪论
研究背景和研究意义
研究背景
研究意义
本书的研究框架
外研究现状和发展趋势
本书的主要贡献
衍生品定价基础
衍生品概述
衍生品的基本概念
几类复杂衍生品概述
衍生品定价数学基础
布朗运动和随机过程
伊藤引理
方程、风险中性定价方法及期权平价公式
衍生品定价模型
常数波动率模型
随机波动率模型
交易对手模型
随机利率模型
衍生品定价数值方法简介
二叉树算法
蒙特卡罗模拟
有限差分算法
时间期权定价近似解析解算法
时间期权的定价公式
定价时间期权的近似解析解公式
在模型下的时间期权定价算法应用
近似解析解公式
数值算例及敏感性分析
在模型下的时间期权定价算法应用
近似解析解公式
数值算例及敏感性分析
非线性收益函数静态复制算法
静态复制公式及其误差界限
静态复制公式
近似误差界限
新算法和收敛性分析
新算法
收敛性分析
不 市场下的静态复制新算法
数值算例及应用
对数正态模型下新算法应用
交易对手风险模型下新算法应用
美式类期权定价改进算法
期权简介及定价公式
改进二叉树算法及算例
改进二叉树算法简介
改进二叉树算法计算美式期权算例
改进 小二乘蒙特卡罗模拟算法及算例
显示全部信息
基本信息（以实物为准）
商品名称：金融衍生品：定价算法与融合应用
作者：邓东雅索浩然孙士岭 定 开
出版社：经济管理 号 页数
出版时间 版次 商品类型：图书
印刷时间 印次
目 录
绪论
研究背景和研究意义
研究背景
研究意义
本书的研究框架
外研究现状和发展趋势
本书的主要贡献
衍生品定价基础
衍生品概述
衍生品的基本概念
几类复杂衍生品概述
衍生品定价数学基础
布朗运动和随机过程
伊藤引理 绪论
研究背景和研究意义
研究背景
研究意义
本书的研究框架
外研究现状和发展趋势
本书的主要贡献
衍生品定价基础
衍生品概述
衍生品的基本概念
几类复杂衍生品概述
衍生品定价数学基础
布朗运动和随机过程
伊藤引理
方程、风险中性定价方法及期权平价公式
衍生品定价模型
常数波动率模型
随机波动率模型
交易对手模型
随机利率模型
衍生品定价数值方法简介
二叉树算法
蒙特卡罗模拟
有限差分算法
时间期权定价近似解析解算法
时间期权的定价公式
定价时间期权的近似解析解公式
在模型下的时间期权定价算法应用
近似解析解公式
数值算例及敏感性分析
在模型下的时间期权定价算法应用
近似解析解公式
数值算例及敏感性分析
非线性收益函数静态复制算法
静态复制公式及其误差界限
静态复制公式
近似误差界限
新算法和收敛性分析
新算法
收敛性分析
不 市场下的静态复制新算法
数值算例及应用
对数正态模型下新算法应用
交易对手风险模型下新算法应用
美式类期权定价改进算法
期权简介及定价公式
改进二叉树算法及算例
改进二叉树算法简介
改进二叉树算法计算美式期权算例
改进 小二乘蒙特卡罗模拟算法及算例
显示全部信息