| 开本：16开 |
| 纸张：胶版纸 |
| 包装：平装-胶订 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787111776918 |
| 所属分类：图书>投资理财>理财技巧 |
商品详情
基本信息（以实物为准）
商品名称：投资组合再平衡
作者：美钱恩平译者李腾周游侯帅王静凛 定 开本开
出版社：机械工业 号 页数
出版时间 版次 商品类型：图书
印刷时间 印次
目 录
目录
译者序
前 言第章 导论 风险管理
再平衡
分散化收益和波动率效应
序列相关性和再平衡
组合再平衡中的新课题
全书概述第章 组合投资理论速览 算术平均和几何平均
收益波动率
算术平均与几何平均的关系
解析近似
实证检验
组合收益与波动率
多期收益的序列相关性与波动率
单资产多期波动
投资组合多期波动
习题第章 组合再平衡 简单例子
纯多头组合的再平衡
多空组合的再平衡
再平衡
资产配置组合的再平衡
定期再平衡对比阈值再平衡
习题第章 波动率效应和收益效应 两种效应的定义
纯多头组合的正收益效应
詹森不等式
纯多头组合的收益效应
纯多头组合的正波动率效应
柯西不等式
两资产两周期的情形
资产两周期的情形
一般情形
正向和负向再平衡的几种情形
正向再平衡的情形
负向再平衡的情形
两资产多空组合
两资产多空组合的负收益效应
两资产多空组合的负波动率效应
习题第章 波动率效应分析 “分散化收益”
两资产的“分散化收益”
“分散化收益”的成对分解
“分散化收益”的另一种分解
化“分散化收益”
多空组合的分散化收益
两资产多空组合
反向和杠杆
杠杆“纯多头”组合
习题第章 收益效应分析 纯多头组合的收益效应
两资产收益效应
收益效应的成对分解
横截面序列相关性对收益效应的影响
多空组合收益效应的近似估计
两资产多空组合
一般多空组合
习题第章 再平衡分析 两资产组合的再平衡
成对统计量
再平衡为正的概率
再平衡的期望值和标准差
再平衡的分布
一般组合的再平衡
再平衡的成对分解
再平衡的另一种分解
组合再平衡的期望值
再平衡——标普行业组合
行业组合的横截面序列相关性
不同投资期限的再平衡
习题第章 资产配置组合 传统组合
风险平价组合
无杠杆的风险平价组合
带杠杆的风险平价组合第章 资产类别组合 股票组合
债券组合
大宗商品组合 章 再平衡和均值回归 两个资产、两个周期的情形
多个资产、两个周期的情形
两个资产、三个周期的情形
多个资产、三个周期的情形
一般的情形
不 再平衡
习题 章 再平衡效果的风险和收益 终财富
终财富的期望
预期收益率相等的情形
一般的情形
终财富的方差
两种方差的比较
两个资产的一般情形
序列相关性的影响
多空投资组合的 终财富
附录 两个资产的纯多头组合的风险调整财富
附录 序列相关性条件下的预期 终财富和方差
习题 章 阈值再平衡 收益或权重的偏离作为阈值
阈值再平衡的数值模拟参考文献
显示全部信息
作者简介
李腾，清华大学数学系本硕。现任北京棱镜私募合伙人、投资总监。曾任国信证券基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人、银华基金量化投资部投资经理。
基本信息（以实物为准）
商品名称：投资组合再平衡
作者：美钱恩平译者李腾周游侯帅王静凛 定 开本开
出版社：机械工业 号 页数
出版时间 版次 商品类型：图书
印刷时间 印次
目 录
目录
译者序
前 言第章 导论 风险管理
再平衡
分散化收益和波动率效应
序列相关性和再平衡
组合再平衡中的新课题
全书概述第章 组合投资理论速览 算术平均和几何平均
收益波动率
算术平均与几何平均的关系
解析近似
实证检验
组合收益与波动率
多期收益的序列相关性与波动率
单资产多期波动
投资组合多期波动
习题第章 组合再平衡 简单例子
纯多头组合的再平衡
多空组合的再平衡
再平衡
资产配置组合的再平衡
定期再平衡对比阈值再平衡
习题第章 波动率效应和收益效应 两种效应的定义
纯多头组合的正收益效应
詹森不等式
纯多头组合的收益效应
纯多头组合的正波动率效应
柯西不等式
两资产两周期的情形
资产两周期的情形
一般情形
正向和负向再平衡的几种情形
正向再平衡的情形
负向再平衡的情形
两资产多空组合
两资产多空组合的负收益效应
两资产多空组合的负波动率效应
习题第章 波动率效应分析 “分散化收益”
两资产的“分散化收益”
“分散化收益”的成对分解
“分散化收益”的另一种分解
化“分散化收益”
多空组合的分散化收益
两资产多空组合
反向和杠杆
杠杆“纯多头”组合
习题第章 收益效应分析 纯多头组合的收益效应
两资产收益效应
收益效应的成对分解
横截面序列相关性对收益效应的影响
多空组合收益效应的近似估计
两资产多空组合
一般多空组合
习题第章 再平衡分析 两资产组合的再平衡
成对统计量
再平衡为正的概率
再平衡的期望值和标准差
再平衡的分布
一般组合的再平衡
再平衡的成对分解
再平衡的另一种分解
组合再平衡的期望值
再平衡——标普行业组合
行业组合的横截面序列相关性
不同投资期限的再平衡
习题第章 资产配置组合 传统组合
风险平价组合
无杠杆的风险平价组合
带杠杆的风险平价组合第章 资产类别组合 股票组合
债券组合
大宗商品组合 章 再平衡和均值回归 两个资产、两个周期的情形
多个资产、两个周期的情形
两个资产、三个周期的情形
多个资产、三个周期的情形
一般的情形
不 再平衡
习题 章 再平衡效果的风险和收益 终财富
终财富的期望
预期收益率相等的情形
一般的情形
终财富的方差
两种方差的比较
两个资产的一般情形
序列相关性的影响
多空投资组合的 终财富
附录 两个资产的纯多头组合的风险调整财富
附录 序列相关性条件下的预期 终财富和方差
习题 章 阈值再平衡 收益或权重的偏离作为阈值
阈值再平衡的数值模拟参考文献
显示全部信息
作者简介
李腾，清华大学数学系本硕。现任北京棱镜私募合伙人、投资总监。曾任国信证券基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人、银华基金量化投资部投资经理。