| 开本：16开 |
| 纸张：胶版纸 |
| 包装：平装-胶订 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787111786788 |
| 所属分类：图书>投资理财>投资指南 |
商品详情
基本信息（以实物为准）
商品名称：量化投资与风险对冲：策略到实战
作者：［美］ 姚威力（ ） ［中］ 宋光辉 定 开
出版社：机械工业 号 页数
出版时间 版次 商品类型：图书
印刷时间 印次
目 录
目 录
前言
部分 走进量化投资与风险对冲的世界
第章 量化投资概述
引言
什么是量化投资
量化投资相关概念
量化投资策略的优势和局限性
风险对冲与
量化投资从业技能要求
小结
第章 量化投资基础金融知识
引言
金融工具种类
金融工具相关知识
金融市场和交易所
小结
第章 量化投资策略分类体系
引言
量化投资策略的分类
对冲基金与量化策略
其他投资策略分类方法
小结
第章 投资风险管理
引言
风险管理框架
风险管理策略制定
风险计量
风险监控
风险对冲
小结
第章 投资策略绩效评估
引言
以单位净值为基础的指标计量
以交易流水为基础的指标计量
基于指标的绩效评估
归因分析
小结
第章 量化投资执行体系
引言
量化投资全过程
量化体系中的角色及工作职责
软硬件资源
交易环境
小结
第二部分 挖掘量化投资策略的逻辑要点
第章 因子策略
引言
因子理论
因子类型
因子挖掘
策略模型构建
策略回测与策略评估
小结
第章 股票策略
引言
股票因子策略
指数增强策略
统计套利策略
股票多空策略
事件驱动策略
套利策略
小结
第章 期货策略
引言
量化策略
期现套利策略
跨期套利策略
跨品种套利策略
小结
章 期权策略
引言
期权基础理论
平价套利策略
波动率策略
方向性策略
小结
章 债券策略
引言
债券基础理论
久期策略
骑乘策略
利差策略
小结
章 可转债策略
引言
可转债基础理论
可转债套利策略
小结
章 高频策略
引言
高频策略概述
做市策略
高频套利策略
小结
章 组合及配置策略
引言
策略
策略
风险平价策略
小结
章 基于大数据与人工智能技术的策略
引言
大数据简介
人工智能简介
基于大数据和人工智能模型的量化策略
小结
第三部分 开启量化投资的实战之旅
章 量化投资编程
引言
编程语言与编程工具
安装和运行
常用库
数据库与基础
小结
章 量化投资基础数据及衍生指标
引言
价格数据与成交量数据
基本面数据
公司行为数据
另类数据
数据来源
数据清洗、预处理与导入
小结
章 量化投资系统平台
引言
市场上的量化投资平台
量化投资平台组成模块
策略数据输入模块
通用数据管理模块
策略回测与评估模块
策略执行与管理模块
小结
章 量化投资全流程示例
引言
策略研发
策略模拟盘运行
策略实盘运行
策略盘后分析和管理
策略优化及拓展
小结
显示全部信息
作者简介
姚先生在 外基金，银行及金融咨询机构从业近年，在债券，股票，期货，资产抵押证券，以及结构化衍生品等品种的量化投资，资产配置和风险管理模型领域积累了丰富的理论和实践经验。经历过多次金融危机，对资本市场有着深刻的了解，也擅长信息技术在资产管理，量化投资，风险管理等金融领域的应用。姚先生曾任 批进入中国的美国对冲基金松河资本（）中国区总经理其团队管理的中国多策略基金三年内资产增长十倍到百亿，被评为亚洲 大型对冲基金。此前还就职于 量化私募基金，和美国对冲基金 ，是 以高频策略闻名的 对冲基金，近年来在 所有大型对冲基金排名中都排行 。姚先生还任职于美国联邦房贷银行市场，负责风险管理和分析建模工作。姚先生还是《中国金融》撰稿人， 证券频道特邀嘉宾，哈佛商学院博士生教材《金融决策与市场资产定价理论和方法》的译者。姚先生受邀为银行，券商，信托等金融机构对风险管理，量化投资等方面进行培训，还是对外经贸大学量化专业硕士学位校外导师教授过《股票量化投资》课程，香港中文大学（深圳）金融领域前沿课讲师教授主题为金融衍生品，人工智能在投资中应用。毕业于南开大学，清华大学和芝加哥大学商学院，相应获得理学学士，工学硕士和学位，为 特许金融分析师（）。
基本信息（以实物为准）
商品名称：量化投资与风险对冲：策略到实战
作者：［美］ 姚威力（ ） ［中］ 宋光辉 定 开
出版社：机械工业 号 页数
出版时间 版次 商品类型：图书
印刷时间 印次
目 录
目 录
前言
部分 走进量化投资与风险对冲的世界
第章 量化投资概述
引言
什么是量化投资
量化投资相关概念
量化投资策略的优势和局限性
风险对冲与
量化投资从业技能要求
小结
第章 量化投资基础金融知识
引言
金融工具种类
金融工具相关知识
金融市场和交易所
小结
第章 量化投资策略分类体系
引言
量化投资策略的分类
对冲基金与量化策略
其他投资策略分类方法
小结
第章 投资风险管理
引言
风险管理框架
风险管理策略制定
风险计量
风险监控
风险对冲
小结
第章 投资策略绩效评估
引言
以单位净值为基础的指标计量
以交易流水为基础的指标计量
基于指标的绩效评估
归因分析
小结
第章 量化投资执行体系
引言
量化投资全过程
量化体系中的角色及工作职责
软硬件资源
交易环境
小结
第二部分 挖掘量化投资策略的逻辑要点
第章 因子策略
引言
因子理论
因子类型
因子挖掘
策略模型构建
策略回测与策略评估
小结
第章 股票策略
引言
股票因子策略
指数增强策略
统计套利策略
股票多空策略
事件驱动策略
套利策略
小结
第章 期货策略
引言
量化策略
期现套利策略
跨期套利策略
跨品种套利策略
小结
章 期权策略
引言
期权基础理论
平价套利策略
波动率策略
方向性策略
小结
章 债券策略
引言
债券基础理论
久期策略
骑乘策略
利差策略
小结
章 可转债策略
引言
可转债基础理论
可转债套利策略
小结
章 高频策略
引言
高频策略概述
做市策略
高频套利策略
小结
章 组合及配置策略
引言
策略
策略
风险平价策略
小结
章 基于大数据与人工智能技术的策略
引言
大数据简介
人工智能简介
基于大数据和人工智能模型的量化策略
小结
第三部分 开启量化投资的实战之旅
章 量化投资编程
引言
编程语言与编程工具
安装和运行
常用库
数据库与基础
小结
章 量化投资基础数据及衍生指标
引言
价格数据与成交量数据
基本面数据
公司行为数据
另类数据
数据来源
数据清洗、预处理与导入
小结
章 量化投资系统平台
引言
市场上的量化投资平台
量化投资平台组成模块
策略数据输入模块
通用数据管理模块
策略回测与评估模块
策略执行与管理模块
小结
章 量化投资全流程示例
引言
策略研发
策略模拟盘运行
策略实盘运行
策略盘后分析和管理
策略优化及拓展
小结
显示全部信息
作者简介
姚先生在 外基金，银行及金融咨询机构从业近年，在债券，股票，期货，资产抵押证券，以及结构化衍生品等品种的量化投资，资产配置和风险管理模型领域积累了丰富的理论和实践经验。经历过多次金融危机，对资本市场有着深刻的了解，也擅长信息技术在资产管理，量化投资，风险管理等金融领域的应用。姚先生曾任 批进入中国的美国对冲基金松河资本（）中国区总经理其团队管理的中国多策略基金三年内资产增长十倍到百亿，被评为亚洲 大型对冲基金。此前还就职于 量化私募基金，和美国对冲基金 ，是 以高频策略闻名的 对冲基金，近年来在 所有大型对冲基金排名中都排行 。姚先生还任职于美国联邦房贷银行市场，负责风险管理和分析建模工作。姚先生还是《中国金融》撰稿人， 证券频道特邀嘉宾，哈佛商学院博士生教材《金融决策与市场资产定价理论和方法》的译者。姚先生受邀为银行，券商，信托等金融机构对风险管理，量化投资等方面进行培训，还是对外经贸大学量化专业硕士学位校外导师教授过《股票量化投资》课程，香港中文大学（深圳）金融领域前沿课讲师教授主题为金融衍生品，人工智能在投资中应用。毕业于南开大学，清华大学和芝加哥大学商学院，相应获得理学学士，工学硕士和学位，为 特许金融分析师（）。