| 开本：16开 |
| 纸张：轻型纸 |
| 包装：平装 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787509617595 |
| 所属分类：图书>管理>MBA>MBA实务 |
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作者王静
著王静 译
装帧平装
印次暂无
出版社经济管理出版社
开本开
印刷时间暂无
语种暂无
出版时间
页数暂无
外部编号
版次
成品尺寸暂无
章 绪论
节 选题背景
一、问题的提出
二、研究目的和意义
第二节 研究内容
一、研究框架
二、研究方法
三、主要观点及创新
第二章 开放条件下宏观金融稳健性及监测
节 开放条件下的宏观金融风险
一、开放经济：发展中国家的发展之路
二、宏观金融风险：金融开放的伴生物
第二节 开放条件下的宏观金融稳健性
一、宏观金融稳健性的内涵：宏观金融风险的一体两面
二、宏观金融稳健性的本质特征：宏观金融风险的可控状态
第三节 开放条件下宏观金融稳健性监测系统的框架设计
一、金融稳健性监测研究综述
二、宏观金融稳健性监测系统的框架设计
第三章 宏观金融稳健性监测国际规范
节 宏观金融稳健性监测国际规范综述
一、的金融评估计划
二、欧洲中央银行的金融稳健性评估计划
三、美国宏观金融稳健性监测
四、国际规范的评价
五、我国的宏观金融稳健性评估工作
第二节 国际货币基金组织与世界银行金融评估体系：
一、风险和风险管理理念
二、宏观金融稳定评估与监测
三、风险监测的模式与内容
第三节 量化分析工具之一：指标分析
一、金融稳健性指标（）
二、金融结构与金融发展指标
三、金融与非金融部门汇总资产负债表
第四节 量化分析工具之二：压力测试
第五节 量化分析工具之三：早期预警模型
第四章 宏观金融稳健性监测的数据基础：
节 的框架设计
一、概述
二、结构
三、的结构设计
四、一般均衡框架下的情景模拟
第二节 的编制与平衡
一、与数据的衔接
二、基期的编制与平衡
第三节 报告期递推与情景模拟
一、报告期递推与更新
二、情景设计
三、情景模拟结果分析
第五章 开放条件下我国宏观金融稳健性监测：指标体系与预警模型
节 我国宏观金融稳健性监测指标体系研究
一、我国宏观金融稳健性监测指标体系的特征
二、我国宏观金融稳健性监测指标体系的初步建立
三、我国宏观金融稳健性监测指标体系的筛选
第二节 我国宏观金融稳健性监测模型与实证
一、研究综述
二、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健性监测模型
三、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健性监测实证
第六章 开放条件下我国宏观金融稳健性监测：压力测试
节 宏观金融压力测试理论综述
一、国内外研究综述
二、压力测试的基本概念、主要流程和方法
三、压力测试的组织与实施
四、压力测试的应用范畴
五、传统宏观压力测试方法评价
第二节 基于模型的宏观金融压力测试模型
一、宏观经济系统的模拟：模型
二、宏观金融模型假设与逻辑框架
三、宏观金融模型的模型框架
四、金融模型的数据基础
五、金融模型的求解：
第三节 压力测试情景模拟及结果解读
一、模拟情景之一：信贷规模大幅波动
二、模拟情景之二：汇率变动
第七章 结论
附录
附录一 中国宏观金融稳健性监测指标库原始数据
附录二 中国宏观金融稳健性监测指标库标准化数据
附录三 中国年金融社会核算矩阵
附录四 中国年金融社会核算矩阵（递推表）
附录五 基于的情景模拟
附录六 符号表
参考文献
后记
王静，副教授，硕士生导师，经济学博士。现任职于江西财经大学统计学院、应用统计研究中心。年于华中科技大学获管理学学土学位；年于江西财经大学获经济学硕士学位；年于上海财经大学获经济学博士学位；年河南大学统计学博士后流动站出站。曾任上海金融学院公共经济管理学院统计系主任。长期从事经济统计与宏观经济统计核算方面的实践和教学研究工作。
作者王静
著王静 译
装帧平装
印次暂无
出版社经济管理出版社
开本开
印刷时间暂无
语种暂无
出版时间
页数暂无
外部编号
版次
成品尺寸暂无
章 绪论
节 选题背景
一、问题的提出
二、研究目的和意义
第二节 研究内容
一、研究框架
二、研究方法
三、主要观点及创新
第二章 开放条件下宏观金融稳健性及监测
节 开放条件下的宏观金融风险
一、开放经济：发展中国家的发展之路
二、宏观金融风险：金融开放的伴生物
第二节 开放条件下的宏观金融稳健性
一、宏观金融稳健性的内涵：宏观金融风险的一体两面
二、宏观金融稳健性的本质特征：宏观金融风险的可控状态
第三节 开放条件下宏观金融稳健性监测系统的框架设计
一、金融稳健性监测研究综述
二、宏观金融稳健性监测系统的框架设计
第三章 宏观金融稳健性监测国际规范
节 宏观金融稳健性监测国际规范综述
一、的金融评估计划
二、欧洲中央银行的金融稳健性评估计划
三、美国宏观金融稳健性监测
四、国际规范的评价
五、我国的宏观金融稳健性评估工作
第二节 国际货币基金组织与世界银行金融评估体系：
一、风险和风险管理理念
二、宏观金融稳定评估与监测
三、风险监测的模式与内容
第三节 量化分析工具之一：指标分析
一、金融稳健性指标（）
二、金融结构与金融发展指标
三、金融与非金融部门汇总资产负债表
第四节 量化分析工具之二：压力测试
第五节 量化分析工具之三：早期预警模型
第四章 宏观金融稳健性监测的数据基础：
节 的框架设计
一、概述
二、结构
三、的结构设计
四、一般均衡框架下的情景模拟
第二节 的编制与平衡
一、与数据的衔接
二、基期的编制与平衡
第三节 报告期递推与情景模拟
一、报告期递推与更新
二、情景设计
三、情景模拟结果分析
第五章 开放条件下我国宏观金融稳健性监测：指标体系与预警模型
节 我国宏观金融稳健性监测指标体系研究
一、我国宏观金融稳健性监测指标体系的特征
二、我国宏观金融稳健性监测指标体系的初步建立
三、我国宏观金融稳健性监测指标体系的筛选
第二节 我国宏观金融稳健性监测模型与实证
一、研究综述
二、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健性监测模型
三、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健性监测实证
第六章 开放条件下我国宏观金融稳健性监测：压力测试
节 宏观金融压力测试理论综述
一、国内外研究综述
二、压力测试的基本概念、主要流程和方法
三、压力测试的组织与实施
四、压力测试的应用范畴
五、传统宏观压力测试方法评价
第二节 基于模型的宏观金融压力测试模型
一、宏观经济系统的模拟：模型
二、宏观金融模型假设与逻辑框架
三、宏观金融模型的模型框架
四、金融模型的数据基础
五、金融模型的求解：
第三节 压力测试情景模拟及结果解读
一、模拟情景之一：信贷规模大幅波动
二、模拟情景之二：汇率变动
第七章 结论
附录
附录一 中国宏观金融稳健性监测指标库原始数据
附录二 中国宏观金融稳健性监测指标库标准化数据
附录三 中国年金融社会核算矩阵
附录四 中国年金融社会核算矩阵（递推表）
附录五 基于的情景模拟
附录六 符号表
参考文献
后记
王静，副教授，硕士生导师，经济学博士。现任职于江西财经大学统计学院、应用统计研究中心。年于华中科技大学获管理学学土学位；年于江西财经大学获经济学硕士学位；年于上海财经大学获经济学博士学位；年河南大学统计学博士后流动站出站。曾任上海金融学院公共经济管理学院统计系主任。长期从事经济统计与宏观经济统计核算方面的实践和教学研究工作。