| 开本：16开 |
| 纸张：胶版纸 |
| 包装：平装-胶订 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787810884310 |
| 所属分类：图书>管理>金融/投资>金融理论 |
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内容简介
本书的结构安排和主要内容如下：章导言部分为问题提出、研究思路及篇章结构安排。第章通过对金融市场中投资者的投资决策行为进行经济学分析，解释高频金融时序的尖峰肥尾、波动集束、条件方差时变性和长记忆性等统计特征，也即解释这些公认的金融现象产生的原因是什么。第章使用极值理论估计并检验度量高频金融时序的肥尾程序的参数——尾指数，讨论尾指数在风险管理中的应用。第章使用极值理论及相关知识，局部拟合收益率的分布或密度，有效地估计和预测风险值，避免因整体拟合失真而导致估计与预测的无效。在第章的建模过程中，均使用方法论研究与实践分析相结合的分析方法。第章论金融时序长记忆参数的估计，主要考虑涉及分整参数的的模型、高斯半参数方法和非参数估计方法，并应用于深沪两市的收益率的长记忆性的实证分析。第章为时间顺序的单位根或平稳检测。第章较系统地模拟分析具有金融时序的单位根检验问题，它是第章的时一步深化和创新。第章的实证分析表明伪现象的存在可能源于模型设定的随意性和非系统性。
目 录
导言
问题的提出与研究思路
结构安排和主要内容
高频金融时序统计特征与投资主体行为分析
前言
高频时间序列统计特征
投资主体行为分析
浅议传统与现代建模方法
肥尾度量与风险刻画
引言
肥尾描述
极值理论基础
尾指数估计与检测
三收益率尾指数估计 导言
问题的提出与研究思路
结构安排和主要内容
高频金融时序统计特征与投资主体行为分析
前言
高频时间序列统计特征
投资主体行为分析
浅议传统与现代建模方法
肥尾度量与风险刻画
引言
肥尾描述
极值理论基础
尾指数估计与检测
三收益率尾指数估计
风险值的估计与预测
长记忆参数估计
前言
长记忆参数的估计
和时序的长记忆参数估计
模型长记忆参数的模拟比较
对长记忆参数估计的时一步思想
时间序列平稳性检测
前言
时间序列平稳性检验
单位根检测
平稳性检测
动态（）和（）检测
变参数模型与时序的稳定性分析
模拟与实证分析
具有的单位根检测
问题的提出
试验设计
经典单位根检测
具有 的单位根检验
……
模型分析与应用
附录 、和检验
附录 信息准则
附录 分整时序数生成程序
附录 动态单位根检验程度
附录 动态（）平稳性检验程序
附录 具有 单位根检测程序
参考文献
致谢
显示全部信息
商品详情
基本信息
书名：金融时间序列建模分析
作者：彭作祥 著
出版社：西南财经大学出版社
出版日期
字数
页码
版次
装帧：平装胶订
开本开
商品重量
内容简介
本书的结构安排和主要内容如下：章导言部分为问题提出、研究思路及篇章结构安排。第章通过对金融市场中投资者的投资决策行为进行经济学分析，解释高频金融时序的尖峰肥尾、波动集束、条件方差时变性和长记忆性等统计特征，也即解释这些公认的金融现象产生的原因是什么。第章使用极值理论估计并检验度量高频金融时序的肥尾程序的参数——尾指数，讨论尾指数在风险管理中的应用。第章使用极值理论及相关知识，局部拟合收益率的分布或密度，有效地估计和预测风险值，避免因整体拟合失真而导致估计与预测的无效。在第章的建模过程中，均使用方法论研究与实践分析相结合的分析方法。第章论金融时序长记忆参数的估计，主要考虑涉及分整参数的的模型、高斯半参数方法和非参数估计方法，并应用于深沪两市的收益率的长记忆性的实证分析。第章为时间顺序的单位根或平稳检测。第章较系统地模拟分析具有金融时序的单位根检验问题，它是第章的时一步深化和创新。第章的实证分析表明伪现象的存在可能源于模型设定的随意性和非系统性。
目 录
导言
问题的提出与研究思路
结构安排和主要内容
高频金融时序统计特征与投资主体行为分析
前言
高频时间序列统计特征
投资主体行为分析
浅议传统与现代建模方法
肥尾度量与风险刻画
引言
肥尾描述
极值理论基础
尾指数估计与检测
三收益率尾指数估计 导言
问题的提出与研究思路
结构安排和主要内容
高频金融时序统计特征与投资主体行为分析
前言
高频时间序列统计特征
投资主体行为分析
浅议传统与现代建模方法
肥尾度量与风险刻画
引言
肥尾描述
极值理论基础
尾指数估计与检测
三收益率尾指数估计
风险值的估计与预测
长记忆参数估计
前言
长记忆参数的估计
和时序的长记忆参数估计
模型长记忆参数的模拟比较
对长记忆参数估计的时一步思想
时间序列平稳性检测
前言
时间序列平稳性检验
单位根检测
平稳性检测
动态（）和（）检测
变参数模型与时序的稳定性分析
模拟与实证分析
具有的单位根检测
问题的提出
试验设计
经典单位根检测
具有 的单位根检验
……
模型分析与应用
附录 、和检验
附录 信息准则
附录 分整时序数生成程序
附录 动态单位根检验程度
附录 动态（）平稳性检验程序
附录 具有 单位根检测程序
参考文献
致谢
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商品详情
基本信息
书名：金融时间序列建模分析
作者：彭作祥 著
出版社：西南财经大学出版社
出版日期
字数
页码
版次
装帧：平装胶订
开本开
商品重量